(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 23,459 2.09%
1 HERDEZ * MEDB Directo 26,527 2.36%
1 KOF L ALTB Directo 27,728 2.47%
1 CUERVO * ALTB Directo 77 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 6,904 0.61%
1 ELEMENT * MEDB Directo 1,388 0.12%
1 GAP B ALTB Directo 22,127 1.97%
1 LALA B ALTB Directo 4,831 0.43%
1 OMA B ALTB Directo 23,084 2.06%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,015 1.07%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 49,834 4.44%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,329 0.30%
1 GFNORTE O ALTB Directo 117,608 10.48%
1 GMXT * ALTB Directo 2,248 0.20%
1 GRUMA B ALTB Directo 25,882 2.31%
1 BIMBO A ALTB Directo 37,590 3.35%
1 ALSEA * ALTB Directo 18,379 1.64%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 121,881 10.86%
1 IENOVA * ALTB Directo 6,971 0.62%
1 PE&OLES * ALTB Directo 7,956 0.71%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 70,542 6.28%
1 GCC * Directo 15,181 1.35%
1 GFINBUR O ALTB Directo 12,878 1.15%
1 ALFA A ALTB Directo 16,179 1.44%
1 MEGA CPO ALTB Directo 2,802 0.25%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 25,648 2.28%
1 SORIANA B MEDB Directo 2,515 0.22%
1 AC * ALTB Directo 28,736 2.56%
1 ALPEK A ALTB Directo 4,284 0.38%
1 AMX L ALTB Directo 135,189 12.04%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 20,544 1.83%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 25 0.00%
1 R A ALTB Directo 3,273 0.29%
1 WALMEX * ALTB Directo 113,340 10.10%
1 GMEXICO B ALTB Directo 65,039 5.79%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 7,948 0.71%
41 BBAJIO O Directo 7,993 0.71%
41 BSMX B ALTB Directo 36,658 3.27%
CF DANHOS 13 Directo 1,737 0.15%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Reporto 12,314 1.10%
TOTAL 1,122,643 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.34%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días