(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 19,069 1.79%
1 HERDEZ * MEDB Directo 10,707 1.01%
1 KIMBER A ALTB Directo 23,453 2.21%
1 KOF L ALTB Directo 15,038 1.41%
1 CUERVO * ALTB Directo 90 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 8,394 0.79%
1 GAP B ALTB Directo 19,008 1.79%
1 LALA B ALTB Directo 50 0.00%
1 OMA B ALTB Directo 21,273 2.00%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,836 1.21%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 30,995 2.92%
1 BIMBO A ALTB Directo 27,548 2.59%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,340 0.31%
1 GFNORTE O ALTB Directo 117,420 11.05%
1 GRUMA B ALTB Directo 10,924 1.03%
1 ALSEA * ALTB Directo 26,488 2.49%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 114,416 10.77%
1 IENOVA * ALTB Directo 21,114 1.99%
1 PE&OLES * ALTB Directo 26,056 2.45%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 64,012 6.02%
1 GCC * Directo 6,530 0.61%
1 GFINBUR O ALTB Directo 23,438 2.21%
1 ALFA A ALTB Directo 17,138 1.61%
1 MEGA CPO ALTB Directo 4,870 0.46%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 18,066 1.70%
1 AC * ALTB Directo 33,573 3.16%
1 ALPEK A ALTB Directo 2,542 0.24%
1 AMX L ALTB Directo 109,267 10.28%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 23,563 2.22%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 16,225 1.53%
1 R A ALTB Directo 98 0.01%
1 WALMEX * ALTB Directo 90,677 8.53%
1 GMEXICO B ALTB Directo 62,073 5.84%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 26,339 2.48%
41 BBAJIO O Directo 10,276 0.97%
41 BSMX B ALTB Directo 17,362 1.63%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 28,519 2.68%
TOTAL 1,062,787 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.95%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días