(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 29,681 2.49%
1 HERDEZ * MEDB Directo 22,327 1.87%
1 KOF L ALTB Directo 27,031 2.27%
1 CUERVO * ALTB Directo 74 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 6,817 0.57%
1 ELEMENT * MEDB Directo 1,421 0.12%
1 GAP B ALTB Directo 26,913 2.26%
1 LALA B ALTB Directo 6,084 0.51%
1 OMA B ALTB Directo 27,074 2.27%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,989 1.09%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 45,945 3.85%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,078 0.26%
1 GFNORTE O ALTB Directo 134,034 11.24%
1 GMXT * ALTB Directo 2,448 0.21%
1 GRUMA B ALTB Directo 27,051 2.27%
1 BIMBO A ALTB Directo 36,444 3.06%
1 ALSEA * ALTB Directo 24,359 2.04%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 132,332 11.09%
1 IENOVA * ALTB Directo 3,052 0.26%
1 PE&OLES * ALTB Directo 8,957 0.75%
1 ALFA A ALTB Directo 11,812 0.99%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 69,598 5.84%
1 GCC * Directo 15,013 1.26%
1 GFINBUR O ALTB Directo 13,009 1.09%
1 MEGA CPO ALTB Directo 2,586 0.22%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 27,546 2.31%
1 SORIANA B MEDB Directo 2,517 0.21%
1 AC * ALTB Directo 30,395 2.55%
1 ALPEK A ALTB Directo 4,512 0.38%
1 AMX L ALTB Directo 142,111 11.91%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 23,276 1.95%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 26 0.00%
1 R A ALTB Directo 10,340 0.87%
1 WALMEX * ALTB Directo 113,024 9.48%
1 GMEXICO B ALTB Directo 70,942 5.95%
1 VOLAR A ALTB Directo 7,140 0.60%
41 BBAJIO O Directo 5,982 0.50%
41 BSMX B ALTB Directo 33,409 2.80%
CF DANHOS 13 Directo 1,977 0.17%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 29,437 2.47%
TOTAL 1,192,763 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.08%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días