(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 13,315 1.35%
1 HERDEZ * MEDB Directo 6,058 0.61%
1 KIMBER A ALTB Directo 28,088 2.85%
1 CUERVO * ALTB Directo 90 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 7,230 0.73%
1 GAP B ALTB Directo 24,200 2.46%
1 LALA B ALTB Directo 47 0.00%
1 OMA B ALTB Directo 21,798 2.21%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,697 1.29%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 23,396 2.37%
1 BIMBO A ALTB Directo 13,351 1.36%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,660 0.37%
1 GFNORTE O ALTB Directo 112,203 11.39%
1 GRUMA B ALTB Directo 29,744 3.02%
1 ALSEA * ALTB Directo 27,440 2.79%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 102,029 10.36%
1 IENOVA * ALTB Directo 20,329 2.06%
1 KOF UBL Directo 3,955 0.40%
1 PE&OLES * ALTB Directo 20,712 2.10%
1 ALFA A ALTB Directo 20,854 2.12%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 48,196 4.89%
1 GFINBUR O ALTB Directo 22,809 2.32%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 7,156 0.73%
1 MEGA CPO ALTB Directo 4,409 0.45%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 16,490 1.67%
1 AC * ALTB Directo 29,128 2.96%
1 ALPEK A ALTB Directo 4,171 0.42%
1 AMX L ALTB Directo 118,357 12.01%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 25,061 2.54%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 14,086 1.43%
1 R A ALTB Directo 14,444 1.47%
1 WALMEX * ALTB Directo 79,726 8.09%
1 GMEXICO B ALTB Directo 54,196 5.50%
41 BBAJIO O Directo 10,231 1.04%
CF FUNO 11 ALTB Directo 15,760 1.60%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 29,792 3.02%
TOTAL 985,208 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.84%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días