(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 13,278 1.37%
1 HERDEZ * MEDB Directo 6,243 0.65%
1 KIMBER A ALTB Directo 22,287 2.31%
1 CUERVO * ALTB Directo 87 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 7,290 0.75%
1 GAP B ALTB Directo 24,296 2.51%
1 LALA B ALTB Directo 47 0.00%
1 OMA B ALTB Directo 22,707 2.35%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,635 1.31%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 26,186 2.71%
1 BIMBO A ALTB Directo 13,465 1.39%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,543 0.37%
1 GFNORTE O ALTB Directo 110,466 11.43%
1 GRUMA B ALTB Directo 29,719 3.08%
1 ALSEA * ALTB Directo 27,650 2.86%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 101,864 10.54%
1 IENOVA * ALTB Directo 14,417 1.49%
1 KOF UBL Directo 3,955 0.41%
1 PE&OLES * ALTB Directo 19,445 2.01%
1 ALFA A ALTB Directo 19,185 1.99%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 50,999 5.28%
1 GFINBUR O ALTB Directo 22,891 2.37%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 7,039 0.73%
1 MEGA CPO ALTB Directo 4,486 0.46%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 17,452 1.81%
1 AC * ALTB Directo 29,299 3.03%
1 ALPEK A ALTB Directo 4,060 0.42%
1 AMX L ALTB Directo 118,696 12.28%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 25,192 2.61%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 13,705 1.42%
1 R A ALTB Directo 14,198 1.47%
1 SITES B-1 ALTB Directo 11,860 1.23%
1 WALMEX * ALTB Directo 81,917 8.48%
1 GMEXICO B ALTB Directo 51,272 5.31%
41 BBAJIO O Directo 10,135 1.05%
CF FUNO 11 ALTB Directo 15,630 1.62%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 8,717 0.90%
TOTAL 966,313 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.84%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días