(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 13,104 1.24%
1 HERDEZ * MEDB Directo 10,663 1.01%
1 KIMBER A ALTB Directo 29,777 2.81%
1 CUERVO * ALTB Directo 88 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 8,539 0.81%
1 GAP B ALTB Directo 27,743 2.62%
1 LALA B ALTB Directo 54 0.01%
1 OMA B ALTB Directo 22,268 2.10%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,499 1.18%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 29,114 2.75%
1 BIMBO A ALTB Directo 23,825 2.25%
1 GENTERA * ALTB Directo 4,174 0.39%
1 GFNORTE O ALTB Directo 122,637 11.57%
1 GRUMA B ALTB Directo 27,011 2.55%
1 ALSEA * ALTB Directo 33,054 3.12%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 106,862 10.08%
1 IENOVA * ALTB Directo 17,176 1.62%
1 KOF UBL Directo 4,069 0.38%
1 PE&OLES * ALTB Directo 24,841 2.34%
1 ALFA A ALTB Directo 37,820 3.57%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 54,690 5.16%
1 GCC * Directo 13,371 1.26%
1 GFINBUR O ALTB Directo 13,253 1.25%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 7,050 0.67%
1 MEGA CPO ALTB Directo 4,948 0.47%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 28,525 2.69%
1 AC * ALTB Directo 32,939 3.11%
1 ALPEK A ALTB Directo 14,755 1.39%
1 AMX L ALTB Directo 110,664 10.44%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 22,841 2.15%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 15,817 1.49%
1 R A ALTB Directo 14,890 1.40%
1 WALMEX * ALTB Directo 89,960 8.49%
1 GMEXICO B ALTB Directo 61,217 5.77%
41 BBAJIO O Directo 10,761 1.02%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 9,060 0.85%
TOTAL 1,060,059 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.95%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días