(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 24,210 2.12%
1 HERDEZ * MEDB Directo 26,305 2.31%
1 KOF L ALTB Directo 27,658 2.42%
1 CUERVO * ALTB Directo 73 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 7,117 0.62%
1 ELEMENT * MEDB Directo 1,460 0.13%
1 GAP B ALTB Directo 22,985 2.02%
1 LALA B ALTB Directo 4,873 0.43%
1 OMA B ALTB Directo 23,227 2.04%
1 PINFRA * ALTB Directo 12,376 1.08%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 49,807 4.37%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,325 0.29%
1 GFNORTE O ALTB Directo 124,199 10.89%
1 GMXT * ALTB Directo 2,290 0.20%
1 GRUMA B ALTB Directo 25,769 2.26%
1 BIMBO A ALTB Directo 37,513 3.29%
1 ALSEA * ALTB Directo 18,127 1.59%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 117,108 10.27%
1 IENOVA * ALTB Directo 6,914 0.61%
1 PE&OLES * ALTB Directo 8,262 0.72%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 67,981 5.96%
1 GCC * Directo 15,083 1.32%
1 GFINBUR O ALTB Directo 12,751 1.12%
1 ALFA A ALTB Directo 17,270 1.51%
1 MEGA CPO ALTB Directo 2,855 0.25%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 28,129 2.47%
1 SORIANA B MEDB Directo 2,476 0.22%
1 AC * ALTB Directo 28,741 2.52%
1 ALPEK A ALTB Directo 4,328 0.38%
1 AMX L ALTB Directo 138,944 12.18%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 20,141 1.77%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 26 0.00%
1 R A ALTB Directo 3,515 0.31%
1 WALMEX * ALTB Directo 112,416 9.86%
1 GMEXICO B ALTB Directo 64,358 5.64%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 7,988 0.70%
41 BBAJIO O Directo 7,999 0.70%
41 BSMX B ALTB Directo 37,260 3.27%
CF DANHOS 13 Directo 1,719 0.15%
IM BPAG28 210812 AAA(mex) Reporto 23,050 2.02%
TOTAL 1,140,628 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.32%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días