(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 ASUR B ALTB Directo 26,761 2.63%
1 HERDEZ * MEDB Directo 20,302 2.00%
1 KOF L ALTB Directo 26,509 2.61%
1 CUERVO * ALTB Directo 74 0.01%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 6,753 0.66%
1 ELEMENT * MEDB Directo 1,359 0.13%
1 GAP B ALTB Directo 26,613 2.62%
1 LALA B ALTB Directo 5,696 0.56%
1 OMA B ALTB Directo 25,959 2.55%
1 PINFRA * ALTB Directo 11,999 1.18%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 38,546 3.79%
1 GENTERA * ALTB Directo 3,157 0.31%
1 GFNORTE O ALTB Directo 114,645 11.27%
1 GMXT * ALTB Directo 2,308 0.23%
1 GRUMA B ALTB Directo 20,904 2.05%
1 BIMBO A ALTB Directo 24,677 2.43%
1 ALSEA * ALTB Directo 23,973 2.36%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 119,001 11.70%
1 IENOVA * ALTB Directo 2,915 0.29%
1 PE&OLES * ALTB Directo 8,092 0.80%
1 ALFA A ALTB Directo 7,800 0.77%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 55,931 5.50%
1 GCC * Directo 14,424 1.42%
1 GFINBUR O ALTB Directo 12,835 1.26%
1 MEGA CPO ALTB Directo 2,624 0.26%
1 MEXCHEM * ALTB Directo 26,495 2.60%
1 SORIANA B MEDB Directo 2,290 0.23%
1 AC * ALTB Directo 24,577 2.42%
1 ALPEK A ALTB Directo 4,648 0.46%
1 AMX L ALTB Directo 118,692 11.67%
1 ELEKTRA * ALTB Directo 22,873 2.25%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 24 0.00%
1 R A ALTB Directo 8,178 0.80%
1 WALMEX * ALTB Directo 101,472 9.97%
1 GMEXICO B ALTB Directo 59,280 5.83%
41 BBAJIO O Directo 5,590 0.55%
41 BSMX B ALTB Directo 21,861 2.15%
CF DANHOS 13 Directo 1,902 0.19%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 15,588 1.53%
TOTAL 1,017,327 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 2.08%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días