(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 12,278 0.55%
91 CETELEM 19-2 AAA(mex) Directo 5,874 0.26%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 51,459 2.31%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 22,776 1.02%
91 ALSEA 19-2 A+(mex) Directo 46,943 2.11%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 100,338 4.51%
94 BANAMEX 10-2 Directo 80,862 3.63%
94 BSMX 19-2 AAA(mex) Directo 58,410 2.62%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 8,030 0.36%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,034 0.77%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,775 0.35%
95 FEFA 17-2 Directo 22,132 0.99%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 34,847 1.57%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,110 0.18%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 12,077 0.54%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,050 0.45%
BI CETES 190704 AAA(mex) Directo 64,955 2.92%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,062 2.92%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 40,194 1.81%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 44,980 2.02%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,023 1.57%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 125,065 5.62%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 302,122 13.57%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,147 2.70%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,464 5.19%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,351 3.83%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,465 4.06%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 16,776 0.75%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 17,672 0.79%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 24,150 1.08%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 110,171 4.95%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 533,470 23.96%
TOTAL 2,226,062 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.08%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días