(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 51,672 2.35%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 100,025 4.54%
94 BANAMEX 10-2 Directo 80,463 3.65%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 8,006 0.36%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,005 0.77%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,754 0.35%
95 CEDEVIS 0810U AAA(mex) Directo 24,698 1.12%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,127 0.19%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 11,547 0.52%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,105 0.46%
95 CEDEVIS 10-4U AAA(mex) Directo 16,932 0.77%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 33,212 1.51%
95 FEFA 17-2 Directo 22,098 1.00%
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 246,921 11.22%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 40,045 1.82%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,306 2.97%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 50,440 2.29%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 59,935 2.72%
IQ BPAG91 221229 AAA(mex) Reporto 114,998 5.22%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 65,233 2.96%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Reporto 62,165 2.82%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 90,552 4.11%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 76,166 3.46%
IS BPA182 190411 mxAAA Directo 40,984 1.86%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 39,923 1.81%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 20,189 0.92%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,146 1.60%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 300,959 13.67%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 45,102 2.05%
LD BONDESD 190207 mxAAA Directo 44,158 2.01%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 59,985 2.72%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,152 5.23%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,166 4.10%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,130 3.87%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 65,316 2.97%
TOTAL 2,201,615 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.11%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días