(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 11,862 0.52%
91 CETELEM 19-2 AAA(mex) Directo 5,627 0.24%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 50,376 2.19%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 22,737 0.99%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 100,181 4.36%
94 BANAMEX 10-2 Directo 79,108 3.44%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 8,013 0.35%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,004 0.74%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,758 0.34%
95 CEDEVIS 10-4U AAA(mex) Directo 17,203 0.75%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 33,965 1.48%
95 FEFA 17-2 Directo 22,106 0.96%
95 CEDEVIS 0810U AAA(mex) Directo 25,076 1.09%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,128 0.18%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 11,761 0.51%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,108 0.44%
I BANOBRA 19142 Directo 74,862 3.26%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 40,106 1.74%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,363 2.84%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 173,597 7.55%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 10,730 0.47%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 66,110 2.88%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 75,642 3.29%
IS BPA182 190411 mxAAA Directo 41,538 1.81%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 39,962 1.74%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 20,191 0.88%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,186 1.53%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 125,653 5.47%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 301,531 13.12%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 45,181 1.97%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,040 2.61%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,258 5.01%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,292 3.93%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,207 3.71%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 65,371 2.84%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 109,715 4.77%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 230,394 10.02%
TOTAL 2,298,942 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.09%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días