(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,098 0.73%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,742 0.33%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 8,003 0.34%
95 CEDEVIS 0810U AAA(mex) Directo 31,068 1.33%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,122 0.18%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 12,957 0.56%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,098 0.43%
95 CEDEVIS 10-4U AAA(mex) Directo 20,380 0.88%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 32,536 1.40%
95 FEFA 17-2 Directo 22,084 0.95%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,214 2.80%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 39,982 1.72%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Reporto 1,454 0.06%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 91,134 3.91%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 75,144 3.23%
IQ BPAG91 181220 AAA(mex) Directo 66,050 2.84%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 65,603 2.82%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 50,763 2.18%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 60,360 2.59%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 115,224 4.95%
IS BPA182 190411 mxAAA Directo 40,414 1.74%
IS BPA182 190103 AAA(mex) Directo 70,305 3.02%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 40,121 1.72%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 20,115 0.86%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,092 1.51%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 300,325 12.90%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 45,010 1.93%
LD BONDESD 181213 mxAAA Directo 70,280 3.02%
LD BONDESD 190207 mxAAA Directo 44,106 1.89%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,281 2.59%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 114,988 4.94%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,021 3.87%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,029 3.65%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 65,232 2.80%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 49,231 2.11%
M BONOS 181213 AAA(mex) Reporto 206,640 8.87%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 194,679 8.36%
TOTAL 2,328,885 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.1%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días