(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 50,923 2.03%
94 BANAMEX 10-2 Directo 79,091 3.16%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 8,017 0.32%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,032 0.68%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,763 0.31%
95 CEDEVIS 0810U AAA(mex) Directo 31,086 1.24%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,106 0.16%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 13,037 0.52%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,058 0.40%
95 CEDEVIS 10-4U AAA(mex) Directo 20,355 0.81%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 32,762 1.31%
95 FEFA 17-2 Directo 22,141 0.88%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 128,588 5.13%
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 120,493 4.81%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 40,075 1.60%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 64,981 2.59%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 50,889 2.03%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 60,495 2.42%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Reporto 23,009 0.92%
IQ BPAG91 181220 AAA(mex) Directo 66,212 2.64%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 65,763 2.63%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 75,322 3.01%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 91,362 3.65%
IS BPA182 190103 AAA(mex) Directo 70,468 2.81%
IS BPA182 190411 mxAAA Directo 40,501 1.62%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 40,222 1.61%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 20,042 0.80%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 34,959 1.40%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 300,984 12.02%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 44,842 1.79%
LD BONDESD 190207 mxAAA Directo 43,941 1.75%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,056 2.40%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,280 4.60%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,249 3.60%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,243 3.40%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 64,987 2.60%
LD BONDESD 220512 AAA(mex) Reporto 116,222 4.64%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 78,117 3.12%
S UDIBONO 190613 AAA(mex) Reporto 214,610 8.57%
TOTAL 2,504,283 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.1%
Del día: jueves, 13 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días