(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 11,881 0.52%
91 CETELEM 19-2 AAA(mex) Directo 5,637 0.25%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 50,536 2.22%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 22,669 1.00%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 100,587 4.42%
94 BANAMEX 10-2 Directo 79,302 3.48%
94 BSMX 19-2 AAA(mex) Directo 55,288 2.43%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 7,990 0.35%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,071 0.75%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,736 0.34%
95 CEDEVIS 10-4U AAA(mex) Directo 17,278 0.76%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 34,717 1.52%
95 FEFA 17-2 Directo 22,190 0.97%
95 CEDEVIS 0810U AAA(mex) Directo 25,188 1.11%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,116 0.18%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 11,822 0.52%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,077 0.44%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 47,225 2.07%
BI CETES 190926 AAA(mex) Directo 48,240 2.12%
BI CETES 200402 AAA(mex) Directo 8,853 0.39%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 40,001 1.76%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,187 2.86%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 66,350 2.91%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 75,920 3.33%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 39,853 1.75%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 20,130 0.88%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,092 1.54%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 125,312 5.50%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 300,731 13.21%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 45,060 1.98%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,262 2.65%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,685 5.08%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,522 3.76%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,049 3.95%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 65,192 2.86%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 33,800 1.48%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 333,626 14.65%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 35,567 1.56%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 55,388 2.43%
TOTAL 2,277,130 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.09%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días