(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 51,908 2.12%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 100,480 4.09%
94 BANAMEX 10-2 Directo 80,794 3.29%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 7,979 0.33%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,064 0.70%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,728 0.31%
95 CEDEVIS 0810U AAA(mex) Directo 24,781 1.01%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,112 0.17%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 11,595 0.47%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,070 0.41%
95 CEDEVIS 10-4U AAA(mex) Directo 16,990 0.69%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 33,440 1.36%
95 FEFA 17-2 Directo 22,173 0.90%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 61,475 2.51%
BI CETES 190815 AAA(mex) Directo 66,263 2.70%
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 253,011 10.31%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 39,930 1.63%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,102 2.65%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 50,605 2.06%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 60,136 2.45%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 65,438 2.67%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 156,749 6.39%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 90,844 3.70%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 76,415 3.11%
IS BPA182 190411 mxAAA Directo 41,121 1.68%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 39,791 1.62%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 20,114 0.82%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,036 1.43%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 300,065 12.23%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 44,969 1.83%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,183 2.45%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,533 4.71%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 89,894 3.66%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,412 3.48%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 65,109 2.65%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 35,463 1.45%
M BONOS 210610 AAA(mex) Reporto 146,033 5.95%
TOTAL 2,453,805 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.11%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días