(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/4mex F Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 12,276 0.55%
91 CETELEM 19-2 AAA(mex) Directo 5,864 0.26%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 51,575 2.31%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 22,681 1.02%
91 ALSEA 19-2 A+(mex) Directo 46,778 2.10%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,374 2.70%
94 BANAMEX 10-2 Directo 81,017 3.63%
94 BSMX 19-2 AAA(mex) Directo 58,176 2.61%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 7,990 0.36%
95 CFE 14 Aa1.mx Directo 17,080 0.76%
95 CFE 15 Aa1.mx Directo 7,738 0.35%
95 FEFA 17-2 Directo 22,192 0.99%
95 CFE 17U AAA(mex) Directo 34,131 1.53%
95 FEFA 17-4 AAA(mex) Directo 4,121 0.18%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 12,075 0.54%
95 FEFA 17-8 AAA(mex) Directo 10,077 0.45%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 105,822 4.74%
BI CETES 191003 AAA(mex) Directo 107,961 4.84%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 40,037 1.79%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 65,224 2.92%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 85,019 3.81%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 90,114 4.04%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 45,096 2.02%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,112 1.57%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 125,388 5.62%
LD BONDESD 211118 AAA(mex) Directo 300,950 13.48%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 60,297 2.70%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 115,010 5.15%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 237,951 10.66%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 33,628 1.51%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 24,192 1.08%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 64,785 2.90%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 31,422 1.41%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 100,510 4.50%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 110,109 4.93%
TOTAL 2,232,772 100%
VaR establecido 0.38%
VaR promedio 0.08%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días