(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 11,307 0.81%
1ISP EUFN * Directo 21,764 1.55%
1ISP EWC * Directo 13,399 0.96%
1ISP MCHI * Directo 21,102 1.50%
1ISP DFJ * Directo 3,901 0.28%
1ISP EZU * Directo 57,884 4.13%
1ISP IVV * Directo 220,467 15.72%
1ISP ACWI * Directo 125,367 8.94%
1ISP EWJ * Directo 16,756 1.19%
1ISP EWQ * Directo 4,682 0.33%
1ISP IEV * Directo 12,509 0.89%
1ISP IYF * Directo 10,528 0.75%
1ISP VGT * Directo 7,075 0.50%
1ISP VHT * Directo 15,721 1.12%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 106,501 7.59%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 35,624 2.54%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 30,039 2.14%
51 PRINHYD FFX Directo 4,248 0.30%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 50,344 3.59%
52 PRINFUS FFX Directo 40,294 2.87%
52 PEMERGE FFR Directo 232,491 16.57%
52 PRGLOB FFR Directo 4,516 0.32%
52 PRINRVA FFR Directo 250,665 17.87%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 56,869 4.05%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 30,632 2.18%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 14,764 1.05%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 3,437 0.25%
TOTAL 1,402,906 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.18%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días