(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 27,489 2.01%
1ISP EWC * Directo 13,229 0.97%
1ISP DFJ * Directo 3,534 0.26%
1ISP VT * Directo 152,237 11.12%
1ISP EZU * Directo 57,094 4.17%
1ISP IVV * Directo 178,682 13.05%
1ISP SHV * Directo 85,840 6.27%
1ISP EWJ * Directo 15,766 1.15%
1ISP IEV * Directo 12,440 0.91%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 81,462 5.95%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 37,230 2.72%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 32,340 2.36%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 23,712 1.73%
51 PRINHYD FFX Directo 4,210 0.31%
52 PRINFUS FFX Directo 38,769 2.83%
52 PEMERGE FFR Directo 233,947 17.09%
52 PRGLOB FFR Directo 4,470 0.33%
52 PRINRVA FFR Directo 259,369 18.94%
CHD 40-002 9079977 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 20,659 1.51%
IS BPA182 191010 aaa(MEX) Reporto 2,721 0.20%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 23,370 1.71%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 20,670 1.51%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 40,013 2.92%
TOTAL 1,369,272 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.05%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días