(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 11,220 0.88%
1ISP EWC * Directo 12,763 1.00%
1ISP DFJ * Directo 3,475 0.27%
1ISP EZU * Directo 54,462 4.25%
1ISP IVV * Directo 187,321 14.62%
1ISP SHV * Directo 26,022 2.03%
1ISP ACWI * Directo 126,432 9.87%
1ISP EWJ * Directo 15,418 1.20%
1ISP IEV * Directo 11,764 0.92%
1ISP IYF * Directo 9,651 0.75%
1ISP VGT * Directo 6,546 0.51%
1ISP VHT * Directo 14,144 1.10%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 107,993 8.43%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 36,604 2.86%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 31,402 2.45%
51 PRINHYD FFX Directo 4,034 0.31%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 51,058 3.99%
52 PRINFUS FFX Directo 36,560 2.85%
52 PEMERGE FFR Directo 230,846 18.02%
52 PRGLOB FFR Directo 4,351 0.34%
52 PRINRVA FFR Directo 264,847 20.68%
CHD 40-002 9079977 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 34,016 2.66%
TOTAL 1,280,948 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.13%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días