(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 3,387 0.28%
1ISP VT * Directo 141,608 11.75%
1ISP VGK * Directo 6,636 0.55%
1ISP EZU * Directo 64,439 5.34%
1ISP IVV * Directo 157,060 13.03%
1ISP SHV * Directo 70,665 5.86%
1ISP EWJ * Directo 15,545 1.29%
1ISP IEV * Directo 12,490 1.04%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 78,071 6.48%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 38,074 3.16%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 33,467 2.78%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 10,951 0.91%
51 PRINHYD FFX Directo 4,282 0.36%
52 PRINFUS FFX Directo 39,543 3.28%
52 PEMERGE FFR Directo 231,864 19.23%
52 PRGLOB FFR Directo 4,540 0.38%
52 PRINRVA FFR Directo 260,923 21.64%
CHD 40-002 9079977 Directo 19 0.00%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 8,686 0.72%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 14,037 1.16%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 9,352 0.78%
TOTAL 1,205,639 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 0.99%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días