(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 11,085 0.79%
1ISP EUFN * Directo 20,936 1.48%
1ISP EWC * Directo 13,024 0.92%
1ISP MCHI * Directo 20,655 1.46%
1ISP DFJ * Directo 3,790 0.27%
1ISP EZU * Directo 56,309 3.99%
1ISP IVV * Directo 228,860 16.23%
1ISP EWJ * Directo 16,303 1.16%
1ISP EWQ * Directo 4,537 0.32%
1ISP ACWI * Directo 122,675 8.70%
1ISP IEV * Directo 12,160 0.86%
1ISP IYF * Directo 10,161 0.72%
1ISP VGT * Directo 6,955 0.49%
1ISP VHT * Directo 15,342 1.09%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 106,593 7.56%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 35,626 2.53%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 30,122 2.14%
51 PRINHYD FFX Directo 4,241 0.30%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 50,381 3.57%
52 PRINFUS FFX Directo 39,176 2.78%
52 PEMERGE FFR Directo 229,147 16.25%
52 PRGLOB FFR Directo 4,527 0.32%
52 PRINRVA FFR Directo 252,283 17.89%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 39,504 2.80%
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 37,020 2.63%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Reporto 33,543 2.38%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 4,924 0.35%
TOTAL 1,409,899 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.17%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días