(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EWC * Directo 12,970 0.99%
1ISP DFJ * Directo 3,458 0.26%
1ISP VT * Directo 130,330 9.93%
1ISP EZU * Directo 56,796 4.33%
1ISP IVV * Directo 175,037 13.34%
1ISP SHV * Directo 83,438 6.36%
1ISP EWJ * Directo 15,378 1.17%
1ISP IEV * Directo 12,310 0.94%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 109,316 8.33%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 37,145 2.83%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 32,314 2.46%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 51,695 3.94%
51 PRINHYD FFX Directo 4,087 0.31%
52 PRINFUS FFX Directo 38,103 2.90%
52 PEMERGE FFR Directo 231,592 17.64%
52 PRGLOB FFR Directo 4,335 0.33%
52 PRINRVA FFR Directo 259,983 19.81%
CHD 40-002 9079977 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 221229 AAA(mex) Reporto 23,336 1.78%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 30,933 2.36%
TOTAL 1,312,575 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.06%
Del día: jueves, 21 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días