(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 22,753 2.07%
1ISP VGK * Directo 6,289 0.57%
1ISP VT * Directo 138,000 12.57%
1ISP DFJ * Directo 3,305 0.30%
1ISP EZU * Directo 33,194 3.02%
1ISP IVV * Directo 118,926 10.83%
1ISP SHV * Directo 35,183 3.20%
1ISP EWJ * Directo 15,393 1.40%
1ISP IEV * Directo 11,846 1.08%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 79,195 7.21%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 38,892 3.54%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 34,474 3.14%
51 PRINHYD FFX Directo 4,374 0.40%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 11,100 1.01%
52 PRINFUS FFX Directo 39,073 3.56%
52 PEMERGE FFR Directo 204,186 18.60%
52 PRGLOB FFR Directo 4,691 0.43%
52 PRINRVA FFR Directo 235,423 21.44%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 38,792 3.53%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 22,874 2.08%
TOTAL 1,097,983 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 0.94%
Del día: jueves, 15 de agosto del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días