(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EWC * Directo 13,258 1.05%
1ISP DFJ * Directo 3,362 0.27%
1ISP VT * Directo 138,297 10.98%
1ISP VGK * Directo 6,541 0.52%
1ISP EZU * Directo 63,990 5.08%
1ISP IVV * Directo 165,866 13.17%
1ISP SHV * Directo 84,408 6.70%
1ISP EWJ * Directo 15,279 1.21%
1ISP IEV * Directo 12,402 0.98%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 69,139 5.49%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 37,507 2.98%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 32,561 2.59%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 10,814 0.86%
51 PRINHYD FFX Directo 4,180 0.33%
52 PRINFUS FFX Directo 38,708 3.07%
52 PEMERGE FFR Directo 220,272 17.49%
52 PRGLOB FFR Directo 4,416 0.35%
52 PRINRVA FFR Directo 260,936 20.72%
CHD 40-002 9079977 Directo 19 0.00%
M BONOS 191211 AAA(mex) Reporto 31,336 2.49%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 24,444 1.94%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 21,644 1.72%
TOTAL 1,259,379 100%
VaR establecido 3.02%
VaR promedio 1.01%
Del día: jueves, 16 de mayo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días