(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,809 0.32%
1ISP SX7EEX N Directo 2,471 0.14%
1ISP EUFN * Directo 17,258 0.95%
1ISP VT * Directo 19,266 1.07%
1ISP VGK * Directo 10,007 0.55%
1ISP EZU * Directo 70,704 3.91%
1ISP IVV * Directo 235,355 13.01%
1ISP SHV * Directo 111,737 6.18%
1ISP EWJ * Directo 16,121 0.89%
1ISP EWQ * Directo 7,277 0.40%
1ISP IEV * Directo 17,289 0.96%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 167,233 9.25%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 103,553 5.72%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 166,336 9.20%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 255,870 14.15%
51 PRINHYD FFX Directo 70,301 3.89%
52 PRINFUS FFX Directo 40,595 2.24%
52 PEMERGE FFR Directo 201,707 11.15%
52 PRGLOB FFR Directo 24,986 1.38%
52 PRINRVA FFR Directo 214,610 11.86%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 20,911 1.16%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 20,361 1.13%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 9,064 0.50%
TOTAL 1,808,840 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.64%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días