(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 18,357 0.84%
1ISP EUFN * Directo 18,629 0.86%
1ISP MCHI * Directo 32,826 1.51%
1ISP DFJ * Directo 6,692 0.31%
1ISP SX7EEX N Directo 2,775 0.13%
1ISP EZU * Directo 60,812 2.80%
1ISP IVV * Directo 289,953 13.33%
1ISP ACWI * Directo 47,709 2.19%
1ISP EWJ * Directo 17,376 0.80%
1ISP EWQ * Directo 7,087 0.33%
1ISP IEV * Directo 17,315 0.80%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 213,738 9.83%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 96,891 4.46%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 149,297 6.87%
51 PRINHYD FFX Directo 66,939 3.08%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 308,373 14.18%
52 PRINFUS FFX Directo 41,366 1.90%
52 PEMERGE FFR Directo 246,565 11.34%
52 PRGLOB FFR Directo 24,853 1.14%
52 PRINRVA FFR Directo 261,903 12.04%
CHD 40-002 9079985 Directo 20 0.00%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 160,486 7.38%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 49,231 2.26%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 22,638 1.04%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 12,754 0.59%
TOTAL 2,174,585 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.76%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días