(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 6,062 0.30%
1ISP SX7EEX N Directo 2,511 0.13%
1ISP EUFN * Directo 17,468 0.88%
1ISP VT * Directo 46,381 2.33%
1ISP EZU * Directo 59,982 3.01%
1ISP IVV * Directo 258,128 12.95%
1ISP SHV * Directo 150,220 7.53%
1ISP EWJ * Directo 16,350 0.82%
1ISP EWQ * Directo 7,078 0.36%
1ISP IEV * Directo 17,219 0.86%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 165,686 8.31%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 101,260 5.08%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 160,738 8.06%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 263,116 13.20%
51 PRINHYD FFX Directo 69,122 3.47%
52 PRINFUS FFX Directo 39,800 2.00%
52 PEMERGE FFR Directo 203,519 10.21%
52 PRGLOB FFR Directo 24,604 1.23%
52 PRINRVA FFR Directo 270,997 13.59%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
IS BPA182 191010 aaa(MEX) Reporto 26,620 1.34%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 33,107 1.66%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 34,622 1.74%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 19,054 0.96%
TOTAL 1,993,663 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.68%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días