(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,961 0.30%
1ISP SX7EEX N Directo 2,472 0.12%
1ISP EUFN * Directo 17,088 0.86%
1ISP EZU * Directo 57,217 2.88%
1ISP IVV * Directo 242,837 12.24%
1ISP SHV * Directo 99,433 5.01%
1ISP EWJ * Directo 15,989 0.81%
1ISP EWQ * Directo 6,665 0.34%
1ISP ACWI * Directo 44,430 2.24%
1ISP IEV * Directo 16,283 0.82%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 216,733 10.92%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 99,557 5.02%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 156,073 7.87%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 312,749 15.76%
51 PRINHYD FFX Directo 66,226 3.34%
52 PRINFUS FFX Directo 37,533 1.89%
52 PEMERGE FFR Directo 200,822 10.12%
52 PRGLOB FFR Directo 23,945 1.21%
52 PRINRVA FFR Directo 276,721 13.95%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 85,297 4.30%
TOTAL 1,984,050 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.71%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días