(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 17,997 0.82%
1ISP EUFN * Directo 17,921 0.82%
1ISP MCHI * Directo 32,130 1.47%
1ISP DFJ * Directo 6,500 0.30%
1ISP SX7EEX N Directo 2,642 0.12%
1ISP EZU * Directo 59,158 2.70%
1ISP IVV * Directo 304,044 13.89%
1ISP ACWI * Directo 46,685 2.13%
1ISP EWJ * Directo 16,907 0.77%
1ISP EWQ * Directo 6,868 0.31%
1ISP IEV * Directo 16,831 0.77%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 213,923 9.77%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 96,895 4.43%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 149,709 6.84%
51 PRINHYD FFX Directo 69,622 3.18%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 308,599 14.10%
52 PRINFUS FFX Directo 40,218 1.84%
52 PEMERGE FFR Directo 243,020 11.10%
52 PRGLOB FFR Directo 24,918 1.14%
52 PRINRVA FFR Directo 263,593 12.04%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 97,774 4.47%
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 91,626 4.19%
CHD 40-002 9079985 Directo 20 0.00%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 61,002 2.79%
TOTAL 2,188,602 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.76%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días