(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,871 0.33%
1ISP SX7EEX N Directo 2,515 0.14%
1ISP EUFN * Directo 17,416 0.99%
1ISP VT * Directo 19,397 1.10%
1ISP VGK * Directo 9,927 0.56%
1ISP EZU * Directo 70,156 3.99%
1ISP KWEB * Directo 8,761 0.50%
1ISP IVV * Directo 220,738 12.55%
1ISP SHV * Directo 91,077 5.18%
1ISP EWJ * Directo 16,187 0.92%
1ISP EWQ * Directo 7,202 0.41%
1ISP IEV * Directo 17,134 0.97%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 167,405 9.52%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 103,235 5.87%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 165,778 9.43%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 256,034 14.56%
51 PRINHYD FFX Directo 70,262 4.00%
52 PRINFUS FFX Directo 41,223 2.34%
52 PEMERGE FFR Directo 200,112 11.38%
52 PRGLOB FFR Directo 24,830 1.41%
52 PRINRVA FFR Directo 213,622 12.15%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 29,698 1.69%
TOTAL 1,758,599 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.64%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días