(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP DFJ * Directo 5,970 0.30%
1ISP SX7EEX N Directo 2,423 0.12%
1ISP EUFN * Directo 16,934 0.84%
1ISP EZU * Directo 57,216 2.83%
1ISP IVV * Directo 248,634 12.30%
1ISP SHV * Directo 100,045 4.95%
1ISP ACWI * Directo 45,055 2.23%
1ISP EWJ * Directo 15,962 0.79%
1ISP EWQ * Directo 6,709 0.33%
1ISP IEV * Directo 16,409 0.81%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 217,461 10.76%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 99,925 4.94%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 156,655 7.75%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 313,808 15.53%
51 PRINHYD FFX Directo 67,403 3.34%
52 PRINFUS FFX Directo 38,372 1.90%
52 PEMERGE FFR Directo 198,278 9.81%
52 PRGLOB FFR Directo 24,102 1.19%
52 PRINRVA FFR Directo 269,110 13.32%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 38,639 1.91%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 52,162 2.58%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 29,736 1.47%
TOTAL 2,021,027 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.71%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días