(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 20,137 1.01%
1ISP DFJ * Directo 5,965 0.30%
1ISP SX7EEX N Directo 2,714 0.14%
1ISP EUFN * Directo 18,435 0.92%
1ISP VT * Directo 36,729 1.84%
1ISP VGK * Directo 9,956 0.50%
1ISP EZU * Directo 70,786 3.54%
1ISP IVV * Directo 247,977 12.40%
1ISP SHV * Directo 145,936 7.30%
1ISP EWJ * Directo 16,058 0.80%
1ISP EWQ * Directo 7,156 0.36%
1ISP IEV * Directo 17,276 0.86%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 153,209 7.66%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 101,727 5.09%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 160,988 8.05%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 251,092 12.55%
51 PRINHYD FFX Directo 68,116 3.41%
52 PRINFUS FFX Directo 39,543 1.98%
52 PEMERGE FFR Directo 204,944 10.25%
52 PRGLOB FFR Directo 23,885 1.19%
52 PRINRVA FFR Directo 241,534 12.08%
CHD 40-002 9079985 Directo 19 0.00%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 34,210 1.71%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 41,162 2.06%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 80,685 4.03%
TOTAL 2,000,239 100%
VaR establecido 1.89%
VaR promedio 0.68%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días