(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 15,668 0.50%
1ISP MCHI * Directo 51,066 1.61%
1ISP EWZ * Directo 9,549 0.30%
1ISP EZU * Directo 28,468 0.90%
1ISP IVV * Directo 78,886 2.49%
1ISP ACWI * Directo 38,400 1.21%
1ISP EWJ * Directo 17,344 0.55%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 300,706 9.50%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 403,854 12.76%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 609,729 19.27%
51 PRINHYD FFX Directo 250,063 7.90%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 722,702 22.84%
52 PRINFUS FFX Directo 27,394 0.87%
52 PEMERGE FFR Directo 182,168 5.76%
52 PRGLOB FFR Directo 82,981 2.62%
52 PRINRVA FFR Directo 167,500 5.29%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 49,624 1.57%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Reporto 127,640 4.03%
TOTAL 3,163,761 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.33%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días