(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 26,116 0.78%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 12,957 0.38%
1ISP EZU * Directo 30,256 0.90%
1ISP IVV * Directo 127,479 3.78%
1ISP ACWI * Directo 41,234 1.22%
1ISP EWJ * Directo 18,849 0.56%
1ISP EWQ * Directo 8,316 0.25%
1ISP IEV * Directo 40,386 1.20%
1ISP EUFN * Directo 8,153 0.24%
1ISP EWC * Directo 12,442 0.37%
1ISP MCHI * Directo 52,756 1.57%
1ISP DFJ * Directo 8,913 0.26%
51 PRINHYD FFX Directo 252,128 7.49%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 727,439 21.60%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 616,154 18.29%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 292,654 8.69%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 386,321 11.47%
52 PRGLOB FFR Directo 86,129 2.56%
52 PRINRVA FFR Directo 158,530 4.71%
52 PRINFUS FFX Directo 30,192 0.90%
52 PEMERGE FFR Directo 183,466 5.45%
CHD 40-002 9079993 Directo 20 0.00%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 114,936 3.41%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 76,581 2.27%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 32,442 0.96%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 23,583 0.70%
TOTAL 3,368,432 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.36%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días