(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 15,827 0.51%
1ISP MCHI * Directo 54,525 1.75%
1ISP VT * Directo 40,090 1.28%
1ISP EWZ * Directo 8,751 0.28%
1ISP EZU * Directo 29,843 0.96%
1ISP IVV * Directo 51,932 1.66%
1ISP SHV * Directo 46,568 1.49%
1ISP EWJ * Directo 17,736 0.57%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 305,852 9.79%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 415,925 13.32%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 573,338 18.36%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 688,024 22.03%
51 PRINHYD FFX Directo 261,001 8.36%
52 PRINFUS FFX Directo 29,049 0.93%
52 PEMERGE FFR Directo 184,615 5.91%
52 PRGLOB FFR Directo 85,264 2.73%
52 PRINRVA FFR Directo 164,035 5.25%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
IS BPA182 191010 aaa(MEX) Reporto 19,051 0.61%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 49,661 1.59%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 53,225 1.70%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 28,581 0.92%
TOTAL 3,122,912 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.32%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días