(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP VT * Directo 18,285 0.69%
1ISP EZU * Directo 26,968 1.01%
1ISP IVV * Directo 19,640 0.74%
1ISP EWJ * Directo 16,158 0.61%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 288,887 10.87%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 397,493 14.96%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 524,274 19.73%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 621,688 23.40%
51 PRINHYD FFX Directo 265,453 9.99%
52 PRINFUS FFX Directo 29,630 1.12%
52 PEMERGE FFR Directo 169,079 6.36%
52 PRGLOB FFR Directo 79,981 3.01%
52 PRINRVA FFR Directo 152,303 5.73%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 30,698 1.16%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 16,524 0.62%
TOTAL 2,657,080 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.29%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días