(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 25,604 0.74%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 13,022 0.38%
1ISP EZU * Directo 29,433 0.85%
1ISP IVV * Directo 157,634 4.58%
1ISP ACWI * Directo 40,349 1.17%
1ISP EWJ * Directo 18,340 0.53%
1ISP EWQ * Directo 8,059 0.23%
1ISP IEV * Directo 39,258 1.14%
1ISP EUFN * Directo 7,843 0.23%
1ISP EWC * Directo 12,094 0.35%
1ISP MCHI * Directo 51,638 1.50%
1ISP DFJ * Directo 8,658 0.25%
51 PRINHYD FFX Directo 262,886 7.63%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 727,971 21.13%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 616,686 17.90%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 292,667 8.50%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 387,387 11.24%
52 PRGLOB FFR Directo 86,352 2.51%
52 PRINRVA FFR Directo 159,553 4.63%
52 PRINFUS FFX Directo 29,354 0.85%
52 PEMERGE FFR Directo 180,827 5.25%
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 101,806 2.96%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 108,637 3.15%
CHD 40-002 9079993 Directo 20 0.00%
IM BPAG28 210812 AAA(mex) Reporto 13,516 0.39%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 65,519 1.90%
TOTAL 3,445,113 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.36%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días