(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 15,942 0.51%
1ISP MCHI * Directo 54,963 1.76%
1ISP VT * Directo 40,096 1.29%
1ISP EWZ * Directo 8,468 0.27%
1ISP EZU * Directo 30,266 0.97%
1ISP IVV * Directo 51,842 1.66%
1ISP SHV * Directo 45,240 1.45%
1ISP EWJ * Directo 17,419 0.56%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 307,261 9.85%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 416,571 13.36%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 545,210 17.49%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 660,595 21.19%
51 PRINHYD FFX Directo 257,203 8.25%
52 PRINFUS FFX Directo 28,862 0.93%
52 PEMERGE FFR Directo 185,908 5.96%
52 PRGLOB FFR Directo 82,774 2.65%
52 PRINRVA FFR Directo 170,653 5.47%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 44,962 1.44%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 105,816 3.39%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 47,856 1.53%
TOTAL 3,117,926 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.32%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días