(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP EEM * Directo 15,434 0.48%
1ISP MCHI * Directo 51,350 1.58%
1ISP EWZ * Directo 9,381 0.29%
1ISP EZU * Directo 28,467 0.88%
1ISP IVV * Directo 80,770 2.49%
1ISP ACWI * Directo 38,941 1.20%
1ISP EWJ * Directo 17,315 0.53%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 301,817 9.29%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 405,360 12.48%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 611,776 18.83%
51 PRINHYD FFX Directo 254,509 7.83%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 725,148 22.32%
52 PRINFUS FFX Directo 28,007 0.86%
52 PEMERGE FFR Directo 179,861 5.54%
52 PRGLOB FFR Directo 83,525 2.57%
52 PRINRVA FFR Directo 162,892 5.01%
BI CETES 190815 AAA(mex) Directo 60,501 1.86%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 62,620 1.93%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 84,058 2.59%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 46,715 1.44%
TOTAL 3,248,466 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.33%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días