(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP VT * Directo 18,409 0.70%
1ISP EZU * Directo 26,759 1.02%
1ISP KWEB * Directo 12,977 0.49%
1ISP EWJ * Directo 16,224 0.62%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 287,998 10.98%
51 PRINGLP FFX AAA/6 Directo 396,161 15.10%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 524,812 20.00%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 622,087 23.71%
51 PRINHYD FFX Directo 265,303 10.11%
52 PRINFUS FFX Directo 30,088 1.15%
52 PEMERGE FFR Directo 167,742 6.39%
52 PRGLOB FFR Directo 79,483 3.03%
52 PRINRVA FFR Directo 151,603 5.78%
CHD 40-002 9079993 Directo 19 0.00%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 24,411 0.93%
TOTAL 2,624,076 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.29%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días