(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP ACWI * Directo 1,864 4.20%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 11,002 24.76%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 24,066 54.16%
52 PRINRVA FFR Directo 66 0.15%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 7,440 16.74%
TOTAL 44,438 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.72%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días