(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP SDMXX N Directo 8,504 15.91%
1ISP IHYMXX N Directo 17,028 31.85%
1ISP ACWI * Directo 2,232 4.18%
1ISP EMBMXX N Directo 16,970 31.75%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 5,415 10.13%
52 PRINRVA FFR Directo 68 0.13%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 3,240 6.06%
TOTAL 53,457 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.44%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días