(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP ACWI * Directo 1,736 3.95%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 16,214 36.93%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 24,407 55.59%
52 PRINRVA FFR Directo 70 0.16%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Reporto 1,478 3.37%
TOTAL 43,905 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.77%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días