(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP SDMXX N Directo 8,762 15.85%
1ISP IHYMXX N Directo 17,561 31.77%
1ISP ACWI * Directo 2,254 4.08%
1ISP EMBMXX N Directo 17,897 32.38%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 5,526 10.00%
52 PRINRVA FFR Directo 69 0.12%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 3,206 5.80%
TOTAL 55,275 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.54%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días