(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP ACWI * Directo 1,824 4.05%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 16,012 35.53%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 24,083 53.45%
52 PRINRVA FFR Directo 66 0.15%
IM BPAG28 210812 AAA(mex) Reporto 3,075 6.82%
TOTAL 45,060 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.6%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días