(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP SDMXX N Directo 8,764 13.20%
1ISP IHYMXX N Directo 8,526 12.85%
1ISP ACWI * Directo 2,271 3.42%
1ISP EMBMXX N Directo 8,899 13.41%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 22,072 33.26%
52 PRINRVA FFR Directo 68 0.10%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Reporto 15,769 23.76%
TOTAL 66,369 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.54%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días