(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP SDMXX N Directo 8,464 16.49%
1ISP IHYMXX N Directo 17,108 33.34%
1ISP ACWI * Directo 2,228 4.34%
1ISP EMBMXX N Directo 16,888 32.91%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 5,434 10.59%
52 PRINRVA FFR Directo 71 0.14%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Reporto 1,126 2.19%
TOTAL 51,319 100%
VaR establecido 0.95%
VaR promedio 0.44%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días