(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINHYD]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: BBB/6 Clasificación: DEUDA INTERNACIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP HYG * Directo 18,210 5.32%
56SP PIFHYAC ID Directo 321,283 93.80%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 3,011 0.88%
TOTAL 342,504 100%
VaR establecido 2.52%
VaR promedio 1.38%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día