(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINHYD]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: BBB/6 Clasificación: DEUDA INTERNACIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP HYG * Directo 18,041 5.27%
56SP PIFHYAC ID Directo 321,232 93.87%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Reporto 2,920 0.85%
TOTAL 342,193 100%
VaR establecido 2.52%
VaR promedio 1.38%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día