(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINHYD]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: BBB/6 Clasificación: DEUDA INTERNACIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP HYG * Directo 17,862 5.44%
56SP PIFHYAC ID Directo 307,273 93.58%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 3,210 0.98%
TOTAL 328,345 100%
VaR establecido 2.52%
VaR promedio 1.59%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día