(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 14,126 2.26%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 330,391 52.77%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 139,203 22.24%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 105,385 16.83%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 36,941 5.90%
TOTAL 626,046 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.55%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día