(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 109,557 15.54%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 99,763 14.15%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 178,454 25.32%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 34,579 4.91%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 195,061 27.67%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 80,503 11.42%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 6,950 0.99%
TOTAL 704,867 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.6%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día