(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 230427 AAA(mex) Directo 21,038 3.52%
LD BONDESD 220908 AAA(mex) Directo 7,004 1.17%
LD BONDESD 210819 Directo 13,000 2.18%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 46,622 7.80%
M BONOS 211209 AAA(mex) Directo 46,769 7.83%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 33,962 5.69%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 330,710 55.36%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 20,165 3.38%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 76,581 12.82%
S UDIBONO 190613 AAA(mex) Reporto 1,517 0.25%
TOTAL 597,368 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.61%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día