(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
LD BONDESD 240425 AAA(mex) Directo 34,841 5.21%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 99,536 14.89%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 47,865 7.16%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 16,012 2.40%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 156,224 23.37%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 59,459 8.90%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 117,271 17.54%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 27,327 4.09%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 48,777 7.30%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 61,093 9.14%
TOTAL 668,405 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.63%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día