(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 101,711 14.92%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 24,250 3.56%
M BONOS 240905 AAA(mex) Directo 169,896 24.93%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 103,225 15.15%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 15,301 2.25%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 47,325 6.94%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 178,614 26.21%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 10,935 1.60%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 12,074 1.77%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 10,990 1.61%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 7,200 1.06%
TOTAL 681,521 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.6%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día