(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 25,820 3.91%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 13,625 2.07%
M BONOS 231207 AAA(mex) Directo 105,623 16.01%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 68,158 10.33%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 39,189 5.94%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 75,983 11.52%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 331,361 50.22%
TOTAL 659,759 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.55%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día