(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINGLP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/6 Clasificación: LARGO PLAZO GENERAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 230427 AAA(mex) Directo 21,057 3.52%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Directo 26,808 4.48%
LD BONDESD 220908 AAA(mex) Directo 6,967 1.16%
LD BONDESD 210819 Directo 13,012 2.17%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 47,115 7.87%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 34,356 5.74%
M BONOS 220609 AAA(mex) Directo 330,724 55.23%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 20,460 3.42%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 76,761 12.82%
S UDIBONO 190613 AAA(mex) Reporto 21,603 3.61%
TOTAL 598,863 100%
VaR establecido 0.7%
VaR promedio 0.62%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día