(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP EXC * Directo 726 0.69%
1ASP MA * Directo 873 0.83%
1ASP GOOGL * Directo 2,628 2.49%
1ASP JPM * Directo 1,901 1.80%
1ASP ANTM * Directo 1,102 1.04%
1ASP CVS * Directo 790 0.75%
1ASP FB * Directo 692 0.66%
1ASP GTX * Directo 6 0.01%
1ASP UNH * Directo 1,210 1.15%
1ASP V * Directo 1,178 1.12%
1ASP AAPL * Directo 3,172 3.00%
1ASP CVX * Directo 717 0.68%
1ASP HUM * Directo 769 0.73%
1ASP JNJ * Directo 1,711 1.62%
1ASP MS * Directo 539 0.51%
1ASP ADBE * Directo 1,067 1.01%
1ASP AMGN * Directo 859 0.81%
1ASP GS * Directo 568 0.54%
1ASP M * Directo 526 0.50%
1ASP MSFT * Directo 3,738 3.54%
1ASP PFE * Directo 1,112 1.05%
1ASP VZ * Directo 1,054 1.00%
1ASP WBA * Directo 825 0.78%
1ASP HD * Directo 885 0.84%
1ASP MPC * Directo 666 0.63%
1ASP WMT * Directo 930 0.88%
1ASP AMP * Directo 501 0.47%
1ASP AMZN * Directo 2,894 2.74%
1ASP BRKB * Directo 2,615 2.48%
1ASP VLO * Directo 672 0.64%
1ASP HON * Directo 506 0.48%
1ASP MRO * Directo 558 0.53%
1ASP REZI * Directo 13 0.01%
1ASP BA * Directo 1,158 1.10%
1ASP CI * Directo 306 0.29%
1ISP GENY * Directo 2,648 2.51%
1ISP USMC * Directo 32,062 30.36%
1ISP PY * Directo 8,156 7.72%
1ISP PVAL * Directo 1,981 1.88%
1ISP PMOM * Directo 1,434 1.36%
1ISP PSC * Directo 5,240 4.96%
1ISP PSET * Directo 12,856 12.17%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 1,760 1.67%
TOTAL 105,604 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.33%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día