(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP AMT * Directo 1,373 1.19%
1ASP EOG * Directo 786 0.68%
1ASP EXC * Directo 731 0.64%
1ASP MA * Directo 1,096 0.95%
1ASP PG * Directo 578 0.50%
1ASP GOOGL * Directo 2,534 2.21%
1ASP JPM * Directo 2,059 1.79%
1ASP FB * Directo 804 0.70%
1ASP GTX * Directo 5 0.00%
1ASP PYPL * Directo 1,098 0.96%
1ASP UNH * Directo 1,096 0.95%
1ASP V * Directo 1,518 1.32%
1ASP AAPL * Directo 2,966 2.58%
1ASP HUM * Directo 662 0.58%
1ASP JNJ * Directo 1,221 1.06%
1ASP MS * Directo 341 0.30%
1ASP DVN * Directo 711 0.62%
1ASP M * Directo 431 0.37%
1ASP MSFT * Directo 4,809 4.18%
1ASP PFE * Directo 1,138 0.99%
1ASP SBUX * Directo 828 0.72%
1ASP AMGN * Directo 849 0.74%
1ASP CDNS * Directo 792 0.69%
1ASP HD * Directo 826 0.72%
1ASP MRK * Directo 1,215 1.06%
1ASP WMT * Directo 1,075 0.94%
1ASP AMP * Directo 576 0.50%
1ASP AMZN * Directo 3,197 2.78%
1ASP BRKB * Directo 2,720 2.37%
1ASP VLO * Directo 657 0.57%
1ASP HON * Directo 1,722 1.50%
1ASP MRO * Directo 504 0.44%
1ASP NKE * Directo 1,063 0.93%
1ASP REZI * Directo 13 0.01%
1ASP CI * Directo 242 0.21%
1ISP GENY * Directo 4,135 3.60%
1ISP USMC * Directo 35,588 30.97%
1ISP PY * Directo 4,918 4.28%
1ISP PVAL * Directo 2,164 1.88%
1ISP PMOM * Directo 2,689 2.34%
1ISP PSC * Directo 9,668 8.41%
1ISP PSET * Directo 11,985 10.43%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 1,533 1.33%
TOTAL 114,916 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.06%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día