(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP MA * Directo 886 0.76%
1ASP GOOGL * Directo 2,761 2.36%
1ASP JPM * Directo 2,667 2.28%
1ASP ANTM * Directo 1,124 0.96%
1ASP CVS * Directo 1,030 0.88%
1ASP FB * Directo 840 0.72%
1ASP GTX * Directo 4 0.00%
1ASP UNH * Directo 1,343 1.15%
1ASP V * Directo 1,318 1.13%
1ASP CVX * Directo 793 0.68%
1ASP HUM * Directo 874 0.75%
1ASP JNJ * Directo 2,013 1.72%
1ASP MS * Directo 603 0.52%
1ASP AAPL * Directo 4,105 3.51%
1ASP ADBE * Directo 1,151 0.98%
1ASP AMGN * Directo 1,019 0.87%
1ASP GS * Directo 583 0.50%
1ASP M * Directo 730 0.62%
1ASP MSFT * Directo 4,232 3.62%
1ASP PFE * Directo 1,291 1.10%
1ASP VZ * Directo 1,230 1.05%
1ASP WBA * Directo 1,031 0.88%
1ASP ESRX * Directo 352 0.30%
1ASP HD * Directo 1,398 1.20%
1ASP MPC * Directo 698 0.60%
1ASP WMT * Directo 440 0.38%
1ASP AMP * Directo 548 0.47%
1ASP AMZN * Directo 3,034 2.59%
1ASP BRKB * Directo 2,960 2.53%
1ASP VLO * Directo 652 0.56%
1ASP HON * Directo 551 0.47%
1ASP MRO * Directo 629 0.54%
1ASP REZI * Directo 13 0.01%
1ASP BA * Directo 1,110 0.95%
1ISP GENY * Directo 5,108 4.37%
1ISP USMC * Directo 33,443 28.60%
1ISP PY * Directo 10,111 8.65%
1ISP PVAL * Directo 2,237 1.91%
1ISP PMOM * Directo 1,488 1.27%
1ISP PSC * Directo 5,793 4.95%
1ISP PSET * Directo 12,924 11.05%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 1,828 1.56%
TOTAL 116,945 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.26%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día