(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP EXC * Directo 774 0.69%
1ASP MA * Directo 987 0.88%
1ASP GOOGL * Directo 2,787 2.50%
1ASP JPM * Directo 1,886 1.69%
1ASP ANTM * Directo 1,058 0.95%
1ASP FB * Directo 702 0.63%
1ASP GTX * Directo 5 0.00%
1ASP PYPL * Directo 1,008 0.90%
1ASP UNH * Directo 1,123 1.01%
1ASP V * Directo 1,382 1.24%
1ASP AAPL * Directo 3,672 3.29%
1ASP CVX * Directo 782 0.70%
1ASP HUM * Directo 671 0.60%
1ASP JNJ * Directo 1,823 1.63%
1ASP MS * Directo 332 0.30%
1ASP GS * Directo 559 0.50%
1ASP M * Directo 488 0.44%
1ASP MSFT * Directo 4,283 3.84%
1ASP PFE * Directo 1,128 1.01%
1ASP SBUX * Directo 743 0.67%
1ASP VZ * Directo 1,148 1.03%
1ASP WBA * Directo 733 0.66%
1ASP AMGN * Directo 885 0.79%
1ASP HD * Directo 771 0.69%
1ASP MPC * Directo 610 0.55%
1ASP MRK * Directo 759 0.68%
1ASP WMT * Directo 960 0.86%
1ASP AMP * Directo 515 0.46%
1ASP AMZN * Directo 3,041 2.73%
1ASP BRKB * Directo 2,593 2.32%
1ASP VLO * Directo 659 0.59%
1ASP HON * Directo 568 0.51%
1ASP MRO * Directo 599 0.54%
1ASP REZI * Directo 11 0.01%
1ASP BA * Directo 1,162 1.04%
1ASP CI * Directo 250 0.22%
1ISP GENY * Directo 4,058 3.64%
1ISP USMC * Directo 34,775 31.18%
1ISP PY * Directo 7,072 6.34%
1ISP PVAL * Directo 2,135 1.91%
1ISP PMOM * Directo 2,693 2.41%
1ISP PSC * Directo 9,727 8.72%
1ISP PSET * Directo 9,219 8.27%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 402 0.36%
TOTAL 111,538 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.22%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día