(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP AMT * Directo 1,398 1.20%
1ASP EOG * Directo 763 0.66%
1ASP EXC * Directo 752 0.65%
1ASP MA * Directo 1,148 0.99%
1ASP GOOGL * Directo 1,682 1.44%
1ASP JPM * Directo 2,091 1.80%
1ASP CSCO * Directo 952 0.82%
1ASP FB * Directo 834 0.72%
1ASP GTX * Directo 5 0.00%
1ASP PYPL * Directo 1,152 0.99%
1ASP UNH * Directo 1,167 1.00%
1ASP V * Directo 1,574 1.35%
1ASP AAPL * Directo 3,008 2.58%
1ASP JNJ * Directo 1,222 1.05%
1ASP MS * Directo 342 0.29%
1ASP AMGN * Directo 816 0.70%
1ASP DVN * Directo 711 0.61%
1ASP M * Directo 427 0.37%
1ASP MSFT * Directo 4,944 4.25%
1ASP PFE * Directo 1,123 0.96%
1ASP SBUX * Directo 876 0.75%
1ASP CDNS * Directo 837 0.72%
1ASP HD * Directo 846 0.73%
1ASP MRK * Directo 1,168 1.00%
1ASP WMT * Directo 1,103 0.95%
1ASP AMP * Directo 594 0.51%
1ASP AMZN * Directo 3,974 3.41%
1ASP BRKB * Directo 2,707 2.32%
1ASP TMO * Directo 649 0.56%
1ASP VLO * Directo 645 0.55%
1ASP HON * Directo 1,713 1.47%
1ASP MRO * Directo 482 0.41%
1ASP NKE * Directo 1,113 0.96%
1ASP REZI * Directo 12 0.01%
1ASP CI * Directo 268 0.23%
1ISP GENY * Directo 4,181 3.59%
1ISP USMC * Directo 35,951 30.88%
1ISP PY * Directo 4,871 4.18%
1ISP PVAL * Directo 2,213 1.90%
1ISP PMOM * Directo 2,715 2.33%
1ISP PSC * Directo 9,569 8.22%
1ISP PSET * Directo 12,284 10.55%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Reporto 1,544 1.33%
TOTAL 116,426 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.06%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día