(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP MA * Directo 893 0.79%
1ASP GOOGL * Directo 2,678 2.36%
1ASP JPM * Directo 2,519 2.22%
1ASP ANTM * Directo 1,112 0.98%
1ASP CVS * Directo 982 0.86%
1ASP FB * Directo 833 0.73%
1ASP GTX * Directo 4 0.00%
1ASP UNH * Directo 1,319 1.16%
1ASP V * Directo 1,310 1.15%
1ASP CVX * Directo 772 0.68%
1ASP HUM * Directo 837 0.74%
1ASP JNJ * Directo 1,996 1.76%
1ASP MS * Directo 578 0.51%
1ASP AAPL * Directo 4,009 3.53%
1ASP ADBE * Directo 1,148 1.01%
1ASP AMGN * Directo 972 0.86%
1ASP GS * Directo 562 0.49%
1ASP M * Directo 689 0.61%
1ASP MSFT * Directo 4,160 3.66%
1ASP PFE * Directo 1,254 1.10%
1ASP VZ * Directo 1,182 1.04%
1ASP WBA * Directo 1,008 0.89%
1ASP ESRX * Directo 339 0.30%
1ASP HD * Directo 1,361 1.20%
1ASP MPC * Directo 679 0.60%
1ASP WMT * Directo 426 0.38%
1ASP AMP * Directo 503 0.44%
1ASP AMZN * Directo 3,044 2.68%
1ASP BRKB * Directo 2,816 2.48%
1ASP VLO * Directo 642 0.56%
1ASP HON * Directo 530 0.47%
1ASP MRO * Directo 610 0.54%
1ASP REZI * Directo 13 0.01%
1ASP BA * Directo 1,061 0.93%
1ISP GENY * Directo 4,890 4.30%
1ISP USMC * Directo 32,281 28.40%
1ISP PY * Directo 10,094 8.88%
1ISP PVAL * Directo 2,233 1.96%
1ISP PMOM * Directo 1,486 1.31%
1ISP PSC * Directo 5,531 4.87%
1ISP PSET * Directo 12,504 11.00%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 1,790 1.58%
TOTAL 113,650 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.25%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día