(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP EXC * Directo 733 0.68%
1ASP MA * Directo 915 0.85%
1ASP GOOGL * Directo 2,655 2.46%
1ASP JPM * Directo 1,895 1.76%
1ASP ANTM * Directo 1,128 1.05%
1ASP CVS * Directo 822 0.76%
1ASP FB * Directo 686 0.64%
1ASP GTX * Directo 5 0.00%
1ASP UNH * Directo 1,197 1.11%
1ASP V * Directo 1,258 1.17%
1ASP CVX * Directo 745 0.69%
1ASP HUM * Directo 756 0.70%
1ASP JNJ * Directo 1,739 1.61%
1ASP MS * Directo 319 0.30%
1ASP AAPL * Directo 3,278 3.04%
1ASP ADBE * Directo 902 0.84%
1ASP AMGN * Directo 864 0.80%
1ASP GS * Directo 557 0.52%
1ASP M * Directo 507 0.47%
1ASP MSFT * Directo 3,855 3.57%
1ASP PFE * Directo 1,107 1.03%
1ASP VZ * Directo 1,041 0.96%
1ASP WBA * Directo 830 0.77%
1ASP HD * Directo 749 0.69%
1ASP MPC * Directo 648 0.60%
1ASP MRK * Directo 715 0.66%
1ASP WMT * Directo 963 0.89%
1ASP AMP * Directo 507 0.47%
1ASP AMZN * Directo 2,752 2.55%
1ASP BRKB * Directo 2,599 2.41%
1ASP VLO * Directo 644 0.60%
1ASP HON * Directo 534 0.49%
1ASP MRO * Directo 602 0.56%
1ASP REZI * Directo 14 0.01%
1ASP BA * Directo 1,240 1.15%
1ASP CI * Directo 296 0.27%
1ISP GENY * Directo 3,788 3.51%
1ISP USMC * Directo 32,897 30.48%
1ISP PY * Directo 8,296 7.69%
1ISP PVAL * Directo 1,995 1.85%
1ISP PMOM * Directo 2,559 2.37%
1ISP PSC * Directo 6,512 6.03%
1ISP PSET * Directo 10,886 10.09%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 939 0.87%
TOTAL 107,929 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.33%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día