(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFUS]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADA EN RV AMERICANA
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ASP EXC * Directo 738 0.67%
1ASP MA * Directo 979 0.89%
1ASP GOOGL * Directo 2,836 2.57%
1ASP JPM * Directo 2,013 1.82%
1ASP ANTM * Directo 879 0.80%
1ASP FB * Directo 732 0.66%
1ASP GTX * Directo 6 0.01%
1ASP PYPL * Directo 1,021 0.92%
1ASP UNH * Directo 976 0.88%
1ASP V * Directo 1,379 1.25%
1ASP AAPL * Directo 3,745 3.39%
1ASP CVX * Directo 748 0.68%
1ASP HUM * Directo 577 0.52%
1ASP JNJ * Directo 1,750 1.58%
1ASP MS * Directo 360 0.33%
1ASP AMGN * Directo 852 0.77%
1ASP GS * Directo 571 0.52%
1ASP M * Directo 487 0.44%
1ASP MSFT * Directo 4,264 3.86%
1ASP PFE * Directo 1,057 0.96%
1ASP SBUX * Directo 736 0.67%
1ASP VZ * Directo 1,110 1.00%
1ASP CDNS * Directo 712 0.64%
1ASP HD * Directo 799 0.72%
1ASP MPC * Directo 595 0.54%
1ASP MRK * Directo 688 0.62%
1ASP WMT * Directo 985 0.89%
1ASP AMP * Directo 563 0.51%
1ASP AMZN * Directo 3,094 2.80%
1ASP BRKB * Directo 2,658 2.40%
1ASP VLO * Directo 667 0.60%
1ASP HON * Directo 566 0.51%
1ASP MRO * Directo 609 0.55%
1ASP REZI * Directo 12 0.01%
1ASP BA * Directo 1,131 1.02%
1ASP CI * Directo 228 0.21%
1ISP GENY * Directo 4,098 3.71%
1ISP USMC * Directo 34,271 31.00%
1ISP PY * Directo 7,008 6.34%
1ISP PVAL * Directo 2,199 1.99%
1ISP PMOM * Directo 2,617 2.37%
1ISP PSC * Directo 9,655 8.73%
1ISP PSET * Directo 9,281 8.40%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Reporto 286 0.26%
TOTAL 110,538 100%
VaR establecido 3.1%
VaR promedio 1.22%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día