(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR ]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 68,299 8.26%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 32,864 3.97%
M BONOS 341123 mxAAA Directo 3,033 0.37%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 81,407 9.84%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 119,953 14.50%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 32,313 3.91%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 18,786 2.27%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 470,359 56.87%
TOTAL 827,014 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.49%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día