(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR ]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 56,559 6.87%
IS BPA182 251002 AAA(mex) Directo 45,495 5.53%
LD BONDESD 231221 AAA(mex) Directo 39,872 4.84%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 31,439 3.82%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 41,884 5.09%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 9,929 1.21%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 474,313 57.62%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 123,690 15.03%
TOTAL 823,181 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.34%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día