(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR ]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IS BPA182 210909 AAA(mex) Directo 20,426 2.66%
IS BPA182 190704 AAA(mex) Directo 13,432 1.75%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 54,701 7.12%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 448,344 58.37%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 179,752 23.40%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 37,200 4.84%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 14,207 1.85%
TOTAL 768,062 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.35%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día