(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IS BPA182 210909 AAA(mex) Directo 20,442 2.65%
IS BPA182 251002 AAA(mex) Directo 44,228 5.73%
IS BPA182 190704 AAA(mex) Directo 13,444 1.74%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 51,176 6.63%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 14,291 1.85%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 448,134 58.09%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 179,774 23.30%
TOTAL 771,489 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.35%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día