(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 32,422 3.88%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 11,497 1.38%
M BONOS 191211 AAA(mex) Reporto 44,928 5.38%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 16,608 1.99%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 196,730 23.55%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 25,303 3.03%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 30,061 3.60%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 477,937 57.20%
TOTAL 835,486 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.34%
Del día: jueves, 16 de mayo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día