(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Directo 45,365 5.70%
IQ BPAG91 221229 AAA(mex) Reporto 6,284 0.79%
IS BPA182 251002 AAA(mex) Directo 45,393 5.71%
LD BONDESD 231221 AAA(mex) Directo 39,787 5.00%
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 62,242 7.82%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 473,118 59.47%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Directo 123,354 15.51%
TOTAL 795,543 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.36%
Del día: jueves, 21 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día