(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/5 Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 58,188 6.94%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 28,862 3.44%
M BONOS 381118 AAA(mex) Directo 16,898 2.02%
S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 39,407 4.70%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 32,080 3.83%
S UDIBONO 501103 AAA(mex) Directo 26,031 3.11%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 163,299 19.49%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 36,794 4.39%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 436,422 52.08%
TOTAL 837,981 100%
VaR establecido 0.65%
VaR promedio 0.47%
Del día: jueves, 15 de agosto del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día