(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 8,006 0.60%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,236 1.52%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,547 0.49%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 12,107 0.91%
91 TOYOTA 14 AAA(mex) Directo 4,016 0.30%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,413 0.56%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,912 0.97%
91 GMFIN 17 AA+(mex) Directo 20,131 1.51%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,046 0.90%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,011 0.90%
91 TLEVISA 10 AAA(mex) Directo 15,579 1.17%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 31,003 2.33%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,106 1.96%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,103 1.13%
91 PCARFM 15 AAA(mex) Directo 5,009 0.38%
91 ACBE 17-2 mxAAA Directo 9,064 0.68%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 12,981 0.97%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,195 1.97%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,036 0.75%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,080 1.73%
91 TOYOTA 15 AAA(mex) Directo 8,469 0.64%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,015 4.50%
94 BANAMEX 10-2 Directo 43,249 3.24%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 22,017 1.65%
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 143,875 10.79%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 20,023 1.50%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,165 2.64%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 22,198 1.67%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 26,733 2.01%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 24,973 1.87%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 35,125 2.64%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 164,648 12.35%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 55,338 4.15%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 40,622 3.05%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 19,961 1.50%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 10,094 0.76%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,146 2.64%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 65,147 4.89%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 49,987 3.75%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,066 3.76%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,023 1.13%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,029 1.50%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,055 2.26%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 15,073 1.13%
LD BONDESD 210819 Directo 30,065 2.26%
TOTAL 1,332,796 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.06%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días