(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 8,313 0.58%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,217 1.41%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,538 0.46%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 18,043 1.26%
91 TOYOTA 14 AAA(mex) Directo 4,012 0.28%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,406 0.52%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,889 0.90%
91 BNPPPF 15 AAA(mex) Directo 6,687 0.47%
91 GMFIN 17 AA+(mex) Directo 20,110 1.40%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,030 0.84%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,004 0.84%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,090 1.82%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,085 1.05%
91 PCARFM 15 AAA(mex) Directo 5,004 0.35%
91 ACBE 17-2 mxAAA Directo 9,053 0.63%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 12,958 0.90%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,163 1.83%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,026 0.70%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,058 1.61%
91 TOYOTA 15 AAA(mex) Directo 8,516 0.59%
93 AEROMEX 00218 HR2 Directo 20,140 1.41%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 22,008 1.54%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 19,991 1.40%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,115 2.45%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 26,904 1.88%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 25,150 1.76%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 89,060 6.22%
IQ BPAG91 181220 AAA(mex) Directo 15,242 1.06%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 35,324 2.47%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 40,077 2.80%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 55,693 3.89%
IS BPA182 190103 AAA(mex) Directo 46,526 3.25%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 20,060 1.40%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 10,057 0.70%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,092 2.45%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 65,015 4.54%
LD BONDESD 181213 mxAAA Directo 20,080 1.40%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 50,234 3.51%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 49,995 3.49%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 15,054 1.05%
LD BONDESD 210819 Directo 30,001 2.10%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Reporto 173,717 12.13%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,005 1.05%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,004 1.40%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,007 2.10%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 29,538 2.06%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 172,578 12.05%
TOTAL 1,431,988 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.06%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días