(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,181 0.53%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,241 1.49%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,507 0.48%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 12,114 0.89%
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 7,690 0.57%
91 TOYOTA 14 AAA(mex) Directo 4,019 0.30%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,418 0.55%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,934 0.95%
91 GMFIN 17 AA+(mex) Directo 20,136 1.48%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,055 0.89%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,023 0.89%
91 TLEVISA 10 AAA(mex) Directo 15,916 1.17%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 30,226 2.23%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,144 1.92%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,113 1.11%
91 PCARFM 15 AAA(mex) Directo 5,014 0.37%
91 ACBE 17-2 mxAAA Directo 9,009 0.66%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 13,765 1.01%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 13,003 0.96%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,221 1.93%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,046 0.74%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,096 1.70%
91 TOYOTA 15 AAA(mex) Directo 8,477 0.62%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,109 4.43%
94 BANAMEX 10-2 Directo 42,521 3.13%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 22,037 1.62%
I BANOBRA 19142 Directo 44,917 3.31%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 20,053 1.48%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,195 2.59%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 114,879 8.46%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 35,597 2.62%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 40,342 2.97%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 19,981 1.47%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 10,096 0.74%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,186 2.59%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 75,392 5.55%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 65,262 4.80%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 50,034 3.68%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,112 3.69%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 15,086 1.11%
LD BONDESD 210819 Directo 30,119 2.22%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,037 1.11%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,047 1.48%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,098 2.22%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 64,247 4.73%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 143,480 10.56%
TOTAL 1,358,294 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.06%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días