(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 7,139 0.55%
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,433 0.57%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,127 1.54%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,519 0.50%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 12,105 0.92%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,421 0.57%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,952 0.99%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 11,994 0.92%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,066 0.92%
91 TLEVISA 10 AAA(mex) Directo 15,674 1.20%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 30,875 2.36%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,189 2.00%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,108 1.15%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 13,788 1.05%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 12,949 0.99%
91 ALSEA 19-2 A+(mex) Directo 27,123 2.07%
91 AXO 19-2 A(mex) Directo 39,414 3.01%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,024 1.99%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,062 0.77%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,132 1.77%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,203 4.60%
94 BANAMEX 10-2 Directo 43,464 3.32%
94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 40,603 3.10%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 22,081 1.69%
BI CETES 190704 AAA(mex) Directo 39,972 3.05%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,034 2.67%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 20,097 1.53%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 64,972 4.96%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,023 2.67%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 75,039 5.73%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 50,123 3.83%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,202 3.83%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,062 1.15%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,082 1.53%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,155 2.30%
LD BONDESD 210819 Directo 29,985 2.29%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 10,175 0.78%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 9,659 0.74%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 14,087 1.08%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 32,140 2.45%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 273,302 20.87%
TOTAL 1,309,673 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.09%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días