(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 8,323 0.56%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,236 1.37%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,544 0.44%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 18,060 1.22%
91 TOYOTA 14 AAA(mex) Directo 4,016 0.27%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,412 0.50%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,902 0.88%
91 BNPPPF 15 AAA(mex) Directo 6,693 0.45%
91 GMFIN 17 AA+(mex) Directo 20,130 1.37%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,042 0.82%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,001 0.81%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,115 1.77%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,100 1.02%
91 PCARFM 15 AAA(mex) Directo 5,009 0.34%
91 ACBE 17-2 mxAAA Directo 9,062 0.61%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 12,972 0.88%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,189 1.78%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,036 0.68%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,080 1.57%
91 TOYOTA 15 AAA(mex) Directo 8,469 0.57%
93 AEROMEX 00218 HR2 Directo 20,020 1.36%
94 BANAMEX 10-2 Directo 42,389 2.87%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 22,010 1.49%
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 66,637 4.52%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 71,108 4.82%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,146 2.38%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 20,006 1.36%
IQ BPAG91 181220 AAA(mex) Directo 15,256 1.03%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 35,354 2.40%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 40,109 2.72%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 55,743 3.78%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 105,024 7.12%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 26,928 1.83%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 25,166 1.71%
IS BPA182 190103 AAA(mex) Directo 46,564 3.16%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 20,079 1.36%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 10,067 0.68%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,123 2.38%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 65,076 4.41%
LD BONDESD 181213 mxAAA Directo 20,099 1.36%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 49,968 3.39%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,042 3.39%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,019 1.02%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,022 1.36%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Reporto 62,614 4.25%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,035 2.04%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 15,067 1.02%
LD BONDESD 210819 Directo 30,029 2.04%
S UDIBONO 190613 AAA(mex) Reporto 159,222 10.80%
TOTAL 1,474,432 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.06%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días