(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 8,044 0.54%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,164 1.36%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,524 0.44%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 12,150 0.82%
91 TOYOTA 14 AAA(mex) Directo 4,002 0.27%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,388 0.50%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,868 0.87%
91 GMFIN 17 AA+(mex) Directo 20,057 1.35%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,005 0.81%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 11,969 0.81%
91 TLEVISA 10 AAA(mex) Directo 15,644 1.05%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 31,145 2.10%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,016 1.75%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,048 1.01%
91 PCARFM 15 AAA(mex) Directo 5,028 0.34%
91 ACBE 17-2 mxAAA Directo 9,034 0.61%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 12,945 0.87%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,096 1.76%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,075 0.68%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,164 1.56%
91 TOYOTA 15 AAA(mex) Directo 8,499 0.57%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,288 4.06%
94 BANAMEX 10-2 Directo 43,427 2.92%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 21,942 1.48%
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 147,816 9.95%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 37,258 2.51%
BI CETES 190815 AAA(mex) Directo 38,413 2.59%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,055 2.36%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 19,965 1.34%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 35,236 2.37%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 122,946 8.28%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 55,516 3.74%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 40,755 2.74%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 26,821 1.81%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 25,057 1.69%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 19,895 1.34%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 10,057 0.68%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,036 2.36%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 64,956 4.37%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 50,153 3.38%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,232 3.38%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,073 1.02%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,095 1.35%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 29,965 2.02%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 15,025 1.01%
LD BONDESD 210819 Directo 29,973 2.02%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 21,323 1.44%
M BONOS 210610 AAA(mex) Reporto 114,626 7.72%
TOTAL 1,484,888 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.06%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días