(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 7,728 0.59%
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,193 0.54%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,179 1.53%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,534 0.50%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 12,163 0.92%
91 TOYOTA 14 AAA(mex) Directo 4,007 0.30%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,386 0.56%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,896 0.98%
91 GMFIN 17 AA+(mex) Directo 20,072 1.52%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,020 0.91%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,006 0.91%
91 TLEVISA 10 AAA(mex) Directo 15,368 1.16%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,067 1.97%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,066 1.14%
91 PCARFM 15 AAA(mex) Directo 5,033 0.38%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 30,321 2.30%
91 ACBE 17-2 mxAAA Directo 9,044 0.69%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 13,724 1.04%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 12,966 0.98%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,137 1.98%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,016 0.76%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,188 1.76%
91 TOYOTA 15 AAA(mex) Directo 8,510 0.64%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,352 4.57%
94 BANAMEX 10-2 Directo 42,625 3.23%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 21,973 1.66%
BI CETES 200402 AAA(mex) Directo 5,367 0.41%
BI CETES 190926 AAA(mex) Directo 28,944 2.19%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 28,335 2.15%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,100 2.66%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 20,001 1.52%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 35,727 2.71%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 40,490 3.07%
JI CABEI 1-18 mxAAA Directo 19,926 1.51%
JI CABEI 1-16 mxAAA Directo 10,065 0.76%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,092 2.66%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 75,188 5.70%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 65,086 4.93%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 50,218 3.80%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,298 3.81%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,092 1.14%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,122 1.52%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,016 2.27%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 15,044 1.14%
LD BONDESD 210819 Directo 30,038 2.28%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 19,882 1.51%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 226,276 17.14%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 20,981 1.59%
TOTAL 1,319,981 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.06%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días