(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/3mex Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 DAIMLER 19 AAA(mex) Directo 7,432 0.57%
91 GAP 17 AAA(mex) Directo 20,181 1.54%
91 GMFIN 18 AAA(mex) Directo 6,537 0.50%
91 SORIANA 16 AA+(mex) Directo 12,140 0.92%
91 AUTLNCB 17 AA/M Directo 7,163 0.55%
91 GMXT 17-2 AAA(mex) Directo 7,390 0.56%
91 TLEVISA 15 AAA(mex) Directo 12,899 0.98%
91 LIVEPOL 17-2 AAA(mex) Directo 12,026 0.92%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.01%
91 OSM 15-2 AA(mex) Directo 12,015 0.91%
91 TLEVISA 10 AAA(mex) Directo 15,703 1.20%
91 AMX 10-2 AAA(mex) Directo 30,945 2.36%
91 GRUMA 18 mxAA+ Directo 26,079 1.99%
91 HERDEZ 17-2 AA-(mex) Directo 15,150 1.15%
91 DAIMLER 19-2 AAA(mex) Directo 13,730 1.05%
91 TLEVISA 14 AAA(mex) Directo 13,004 0.99%
91 ALSEA 19-2 A+(mex) Directo 27,027 2.06%
91 AXO 19-2 A(mex) Directo 39,284 2.99%
91 FUNO 18 AAA(mex) Directo 26,132 1.99%
91 HOLCIM 15 AAA(mex) Directo 10,020 0.76%
91 INCARSO 17 AA+(mex) Directo 23,034 1.75%
93 AEROMEX 00119 HR2 Directo 60,374 4.60%
94 BANAMEX 10-2 Directo 43,546 3.32%
94 BACOMER 19-2 AAA(mex) Directo 40,402 3.08%
95 CFE 18 AAA(mex) Directo 21,971 1.67%
BI CETES 191003 AAA(mex) Directo 68,703 5.23%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 67,341 5.13%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 35,121 2.67%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Directo 20,018 1.52%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 65,138 4.96%
LD BONDESD 200402 AAA(mex) Directo 35,112 2.67%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 75,233 5.73%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 50,248 3.83%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 50,004 3.81%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 15,003 1.14%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 20,004 1.52%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 30,038 2.29%
LD BONDESD 210819 Directo 30,062 2.29%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 18,640 1.42%
M BONOS 310529 AAA(mex) Directo 39,008 2.97%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 90,245 6.87%
M BONOS 241205 AAA(mex) Directo 19,617 1.49%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 14,112 1.07%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 33,169 2.53%
S UDIBONO 220609 AAA(mex) Directo 32,122 2.45%
TOTAL 1,313,241 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.09%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días