(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190523 AAA(mex) Reporto 206,773 1.73%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Directo 250,370 2.09%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 294,854 2.46%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 250,822 2.10%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 872,770 7.29%
IQ BPAG91 200423 AAA(mex) Directo 261,823 2.19%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 97,851 0.82%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 646,236 5.40%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 295,310 2.47%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 1,594,840 13.32%
IQ BPAG91 181220 AAA(mex) Directo 1,016,153 8.49%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 403,709 3.37%
IS BPA182 230309 AAA(mex) Reporto 346,524 2.89%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 522,434 4.36%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 299,969 2.51%
LD BONDESD 181213 mxAAA Directo 140,561 1.17%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 60,319 0.50%
LD BONDESD 231101 AAA(mex) Reporto 111,753 0.93%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 937,216 7.83%
LD BONDESD 220512 AAA(mex) Reporto 577,713 4.83%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 400,138 3.34%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 774,165 6.47%
M BONOS 241205 AAA(mex) Reporto 71,609 0.60%
M BONOS 181213 AAA(mex) Reporto 443,514 3.70%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 1,094,592 9.14%
TOTAL 11,972,018 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día