(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190919 AAA(mex) Directo 491,090 3.96%
BI CETES 191205 AAA(mex) Directo 582,248 4.70%
BI CETES 190704 AAA(mex) Directo 704,515 5.68%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 97,370 0.79%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 401,650 3.24%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 1,020,749 8.24%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 453,461 3.66%
LD BONDESD 200116 AAA(mex) Directo 452,542 3.65%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 580,365 4.68%
LD BONDESD 210819 Directo 499,748 4.03%
LD BONDESD 200408 AAA(mex) Directo 169,925 1.37%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 521,277 4.21%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 301,211 2.43%
LD BONDESD 200730 AAA(mex) Directo 201,048 1.62%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 519,642 4.19%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Directo 336,516 2.72%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 499,781 4.03%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 1,285,666 10.37%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 125,781 1.01%
M BONOS 191211 AAA(mex) Directo 1,135,187 9.16%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 2,012,798 16.24%
TOTAL 12,392,570 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.01%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día