(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 295,578 2.35%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Directo 250,941 2.00%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 251,395 2.00%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 97,339 0.78%
IQ BPAG91 200423 AAA(mex) Directo 263,752 2.10%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 1,772,248 14.11%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 650,523 5.18%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 406,827 3.24%
LD BONDESD 200730 AAA(mex) Directo 200,679 1.60%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 400,595 3.19%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Directo 335,828 2.67%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 502,013 4.00%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 1,191,193 9.49%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 520,348 4.14%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 300,674 2.39%
LD BONDESD 210819 Directo 501,987 4.00%
LD BONDESD 200116 AAA(mex) Directo 451,723 3.60%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 529,294 4.22%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 400,976 3.19%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 1,018,991 8.11%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 2,214,452 17.63%
TOTAL 12,557,356 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.05%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día