(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 1,877,183 15.32%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 295,293 2.41%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Directo 250,724 2.05%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 251,176 2.05%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 867,222 7.08%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 276,700 2.26%
IQ BPAG91 200423 AAA(mex) Directo 260,062 2.12%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 299,195 2.44%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 1,584,668 12.94%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Directo 1,112,460 9.08%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 655,031 5.35%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 401,431 3.28%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 1,119,627 9.14%
IS BPA182 250306 AAA(mex) Reporto 3,838 0.03%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 60,010 0.49%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 938,774 7.66%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 519,867 4.24%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 300,395 2.45%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 400,614 3.27%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 775,110 6.33%
TOTAL 12,249,380 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día