(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 555,306 4.84%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 592,567 5.16%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Directo 250,590 2.18%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 295,098 2.57%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 251,042 2.19%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 421,085 3.67%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 873,535 7.61%
IQ BPAG91 200423 AAA(mex) Directo 262,041 2.28%
IQ BPAG91 181220 AAA(mex) Directo 1,017,035 8.86%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 404,049 3.52%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 646,751 5.63%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 295,555 2.57%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 1,596,264 13.90%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 519,663 4.53%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 300,252 2.62%
LD BONDESD 181213 mxAAA Directo 140,690 1.23%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 60,000 0.52%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 938,004 8.17%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 400,500 3.49%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 774,861 6.75%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Reporto 251,056 2.19%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 635,024 5.53%
TOTAL 11,480,968 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día