(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 1,703,392 13.23%
BI CETES 190815 AAA(mex) Directo 357,245 2.78%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 325,074 2.53%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 250,394 1.95%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Directo 249,923 1.94%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 296,274 2.30%
IQ BPAG91 200423 AAA(mex) Directo 260,952 2.03%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Reporto 543,990 4.23%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 870,063 6.76%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 277,630 2.16%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 300,161 2.33%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 1,589,766 12.35%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Directo 1,116,052 8.67%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 657,168 5.11%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 402,693 3.13%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 85,988 0.67%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 935,836 7.27%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 60,205 0.47%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 521,587 4.05%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 301,390 2.34%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 401,939 3.12%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 777,665 6.04%
M BONOS 210610 AAA(mex) Reporto 587,049 4.56%
TOTAL 12,872,436 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.02%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día