(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 191003 AAA(mex) Directo 834,247 7.43%
BI CETES 200618 AAA(mex) Reporto 511,601 4.56%
BI CETES 190919 AAA(mex) Directo 492,273 4.38%
BI CETES 191205 AAA(mex) Directo 583,539 5.20%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 817,713 7.28%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 1,016,784 9.06%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 451,702 4.02%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 400,089 3.56%
LD BONDESD 210819 Directo 501,028 4.46%
LD BONDESD 200116 AAA(mex) Directo 450,754 4.02%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 581,832 5.18%
LD BONDESD 200730 AAA(mex) Directo 200,268 1.78%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 517,627 4.61%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 1,288,988 11.48%
LD BONDESD 200408 AAA(mex) Directo 169,266 1.51%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 522,577 4.65%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 300,025 2.67%
M BONOS 191211 AAA(mex) Directo 1,137,740 10.13%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 448,562 4.00%
TOTAL 11,226,615 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.01%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día