(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190926 AAA(mex) Directo 627,116 5.22%
BI CETES 200402 AAA(mex) Directo 115,366 0.96%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 613,930 5.11%
IM BPAG28 190725 AAA(mex) Directo 250,718 2.09%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 296,706 2.47%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Directo 250,275 2.08%
IQ BPAG91 200423 AAA(mex) Directo 264,742 2.20%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 97,704 0.81%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 408,310 3.40%
IQ BPAG91 190822 AAA(mex) Directo 652,910 5.43%
LD BONDESD 200408 AAA(mex) Directo 169,164 1.41%
LD BONDESD 191205 AAA(mex) Directo 522,270 4.35%
LD BONDESD 191226 mxAAA Directo 301,788 2.51%
LD BONDESD 200730 AAA(mex) Directo 200,153 1.67%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 520,608 4.33%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Directo 337,106 2.81%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Directo 500,661 4.17%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 1,288,212 10.72%
LD BONDESD 190808 AAA(mex) Directo 402,459 3.35%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 1,022,773 8.51%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 451,376 3.76%
LD BONDESD 210819 Directo 500,634 4.17%
LD BONDESD 200116 AAA(mex) Directo 450,497 3.75%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 581,484 4.84%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 1,189,459 9.90%
TOTAL 12,016,421 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.05%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día