(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP IEI * Directo 116,468 59.07%
1ISP SPSB * Directo 12,239 6.21%
1ISP LQD * Directo 25,072 12.72%
1ISP SHV * Directo 2,145 1.09%
1ISP EMB * Directo 38,352 19.45%
1ISP HYG * Directo 2,140 1.09%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Reporto 744 0.38%
TOTAL 197,160 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.55%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días