(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP LQDA N Directo 24,620 13.05%
1ISP SPSB * Directo 11,608 6.15%
1ISP CBU3 N Directo 55,271 29.30%
1ISP CBU7 N Directo 55,699 29.53%
1ISP SHV * Directo 563 0.30%
1ISP IHYA N Directo 2,052 1.09%
1ISP JPEA N Directo 38,228 20.26%
IS BPA182 250306 AAA(mex) Reporto 603 0.32%
TOTAL 188,644 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.15%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días