(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP LQDA N Directo 28,344 13.37%
1ISP SPSB * Directo 8,053 3.80%
1ISP CBU3 N Directo 59,994 28.29%
1ISP CBU7 N Directo 56,569 26.68%
1ISP SHV * Directo 12,041 5.68%
1ISP IHYA N Directo 2,419 1.14%
1ISP JPEA N Directo 43,193 20.37%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 1,416 0.67%
TOTAL 212,029 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.14%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días