(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP LQDA N Directo 24,801 13.11%
1ISP SPSB * Directo 11,677 6.17%
1ISP CBU3 N Directo 55,708 29.44%
1ISP CBU7 N Directo 51,582 27.26%
1ISP SHV * Directo 4,002 2.11%
1ISP IHYA N Directo 2,071 1.09%
1ISP JPEA N Directo 38,388 20.29%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 990 0.52%
TOTAL 189,219 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.15%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días