(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP LQDA N Directo 28,069 13.36%
1ISP SPSB * Directo 7,991 3.80%
1ISP CBU3 N Directo 59,643 28.39%
1ISP CBU7 N Directo 56,149 26.73%
1ISP SHV * Directo 11,970 5.70%
1ISP IHYA N Directo 2,410 1.15%
1ISP JPEA N Directo 43,060 20.50%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Reporto 800 0.38%
TOTAL 210,092 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.14%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días