(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP LQDA N Directo 25,004 13.32%
1ISP SPSB * Directo 11,457 6.11%
1ISP CBU3 N Directo 54,848 29.23%
1ISP CBU7 N Directo 50,960 27.16%
1ISP SHV * Directo 3,919 2.09%
1ISP IHYA N Directo 2,087 1.11%
1ISP JPEA N Directo 38,409 20.47%
LD BONDESD 210722 AAA(mex) Reporto 968 0.52%
TOTAL 187,652 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.15%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días