(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRGLOB]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1ISP IEI * Directo 116,537 59.07%
1ISP SPSB * Directo 12,202 6.19%
1ISP LQD * Directo 25,123 12.73%
1ISP SHV * Directo 2,138 1.08%
1ISP EMB * Directo 38,389 19.46%
1ISP HYG * Directo 2,121 1.07%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 768 0.39%
TOTAL 197,278 100%
VaR establecido 2.46%
VaR promedio 1.55%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días