(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 HERDEZ * MEDB Directo 1,045 0.15%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 882 0.12%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 636 0.09%
1 AMX L ALTB Directo 1,000 0.14%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 3,221 0.45%
1ISP TUR * Directo 6,159 0.86%
1ISP EWH * Directo 3,625 0.51%
1ISP EWZ * Directo 10,374 1.46%
1ISP KWEB * Directo 1,244 0.17%
1ISP ERUS * Directo 6,488 0.91%
1ISP EWY * Directo 19,029 2.67%
1ISP FXI * Directo 17,655 2.48%
1ISP EPI * Directo 9,367 1.32%
1ISP EZA * Directo 3,233 0.45%
1ISP MCHI * Directo 28,371 3.98%
1ISP EEM * Directo 576,908 81.01%
1ISP EWT * Directo 18,550 2.60%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 4,337 0.61%
TOTAL 712,124 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.16%
Del día: viernes, 30 de noviembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días