(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,715 1.72%
1ISP TUR * Directo 6,359 1.02%
1ISP EWH * Directo 3,643 0.59%
1ISP EWZ * Directo 32,362 5.20%
1ISP KWEB * Directo 7,792 1.25%
1ISP ERUS * Directo 16,870 2.71%
1ISP EWY * Directo 56,580 9.09%
1ISP FXI * Directo 17,004 2.73%
1ISP EEM * Directo 264,345 42.48%
1ISP EWT * Directo 43,766 7.03%
1ISP MCHI * Directo 107,239 17.23%
1ISP INDA * Directo 22,279 3.58%
1ISP EPI * Directo 8,647 1.39%
1ISP EZA * Directo 20,168 3.24%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 4,541 0.73%
TOTAL 622,310 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.02%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días