(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,513 1.72%
1ISP TUR * Directo 5,256 0.86%
1ISP EWH * Directo 3,823 0.62%
1ISP EWZ * Directo 31,271 5.10%
1ISP KWEB * Directo 4,894 0.80%
1ISP ERUS * Directo 18,893 3.08%
1ISP EWY * Directo 52,484 8.56%
1ISP FXI * Directo 16,904 2.76%
1ISP EEM * Directo 255,754 41.73%
1ISP EWT * Directo 46,088 7.52%
1ISP MCHI * Directo 107,789 17.59%
1ISP INDA * Directo 24,043 3.92%
1ISP EPI * Directo 9,400 1.53%
1ISP EZA * Directo 19,195 3.13%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 6,598 1.08%
TOTAL 612,905 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.79%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días