(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,544 1.66%
1ISP TUR * Directo 5,417 0.85%
1ISP EWH * Directo 3,917 0.62%
1ISP EWZ * Directo 29,658 4.66%
1ISP KWEB * Directo 5,300 0.83%
1ISP ERUS * Directo 16,743 2.63%
1ISP EWY * Directo 54,050 8.49%
1ISP FXI * Directo 17,700 2.78%
1ISP EEM * Directo 273,356 42.94%
1ISP EWT * Directo 46,116 7.24%
1ISP MCHI * Directo 114,503 17.99%
1ISP INDA * Directo 24,287 3.81%
1ISP EPI * Directo 9,607 1.51%
1ISP EZA * Directo 18,586 2.92%
IQ BPAG91 220428 AAA(mex) Reporto 6,870 1.08%
TOTAL 636,654 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.88%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días