(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 HERDEZ * MEDB Directo 1,036 0.16%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 848 0.13%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 612 0.09%
1 AMX L ALTB Directo 1,028 0.15%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,249 1.54%
1ISP TUR * Directo 5,928 0.89%
1ISP EWH * Directo 3,637 0.55%
1ISP EWZ * Directo 29,936 4.50%
1ISP KWEB * Directo 1,225 0.18%
1ISP ERUS * Directo 17,345 2.61%
1ISP EWY * Directo 56,086 8.42%
1ISP FXI * Directo 17,385 2.61%
1ISP EPI * Directo 9,122 1.37%
1ISP EZA * Directo 19,606 2.94%
1ISP MCHI * Directo 108,439 16.29%
1ISP EEM * Directo 309,920 46.55%
1ISP EWT * Directo 48,632 7.31%
1ISP INDA * Directo 23,462 3.52%
IM BPAG28 210812 AAA(mex) Reporto 1,239 0.19%
TOTAL 665,735 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.16%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días