(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,469 1.72%
1ISP TUR * Directo 5,483 0.90%
1ISP EWH * Directo 3,821 0.63%
1ISP EWZ * Directo 33,148 5.45%
1ISP KWEB * Directo 4,794 0.79%
1ISP ERUS * Directo 19,155 3.15%
1ISP EWY * Directo 50,127 8.25%
1ISP FXI * Directo 16,508 2.72%
1ISP EEM * Directo 253,980 41.79%
1ISP EWT * Directo 46,639 7.67%
1ISP MCHI * Directo 105,804 17.41%
1ISP INDA * Directo 23,520 3.87%
1ISP EPI * Directo 9,142 1.50%
1ISP EZA * Directo 18,913 3.11%
M BONOS 211209 AAA(mex) Reporto 6,310 1.04%
TOTAL 607,813 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.79%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días