(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,969 1.72%
1ISP TUR * Directo 5,282 0.83%
1ISP EWH * Directo 3,862 0.60%
1ISP EWZ * Directo 28,698 4.49%
1ISP KWEB * Directo 5,290 0.83%
1ISP ERUS * Directo 17,031 2.67%
1ISP EWY * Directo 55,324 8.66%
1ISP FXI * Directo 17,728 2.77%
1ISP EEM * Directo 275,338 43.10%
1ISP EWT * Directo 46,410 7.26%
1ISP MCHI * Directo 115,422 18.07%
1ISP INDA * Directo 23,924 3.74%
1ISP EPI * Directo 9,413 1.47%
1ISP EZA * Directo 19,900 3.11%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 4,288 0.67%
TOTAL 638,879 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 1.88%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días