(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,410 1.68%
1ISP TUR * Directo 6,170 0.99%
1ISP EWH * Directo 3,756 0.61%
1ISP EWZ * Directo 31,792 5.12%
1ISP KWEB * Directo 8,004 1.29%
1ISP ERUS * Directo 16,172 2.61%
1ISP EWY * Directo 55,960 9.02%
1ISP FXI * Directo 17,016 2.74%
1ISP EEM * Directo 260,394 41.96%
1ISP EWT * Directo 43,223 6.97%
1ISP MCHI * Directo 107,835 17.38%
1ISP INDA * Directo 22,092 3.56%
1ISP EPI * Directo 8,511 1.37%
1ISP EZA * Directo 18,565 2.99%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 10,619 1.71%
TOTAL 620,519 100%
VaR establecido 5.15%
VaR promedio 2.02%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días