(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 236,228 15.59%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,030 1.98%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 468,586 30.92%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 40,352 2.66%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 42,953 2.83%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 30,427 2.01%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 138,847 9.16%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Directo 151,699 10.01%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 100,358 6.62%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 40,007 2.64%
LD BONDESD 190606 mxAAA Directo 36,058 2.38%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 113,456 7.49%
LD BONDESD 190207 mxAAA Directo 66,334 4.38%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 20,097 1.33%
TOTAL 1,515,432 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.01%
Del día: jueves, 31 de enero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día