(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 191205 AAA(mex) Directo 117,976 4.79%
BI CETES 190704 AAA(mex) Directo 139,904 5.69%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,117 1.22%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 432,438 17.58%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Reporto 181,958 7.40%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 44,449 1.81%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 84,434 3.43%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 405,638 16.49%
LD BONDESD 200408 AAA(mex) Directo 31,170 1.27%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 22,075 0.90%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Directo 348,535 14.17%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 363,188 14.76%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 26,162 1.06%
M BONOS 191211 AAA(mex) Directo 232,377 9.44%
TOTAL 2,460,421 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0%
Del día: viernes, 28 de junio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día