(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,059 1.32%
IQ BPAG91 230831 AAA(mex) Reporto 436,400 19.16%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 101,707 4.47%
LD BONDESD 190606 mxAAA Directo 36,088 1.58%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Directo 347,822 15.27%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 364,897 16.02%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 20,114 0.88%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 350,194 15.38%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 44,372 1.95%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 545,468 23.95%
TOTAL 2,277,121 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.02%
Del día: viernes, 29 de marzo del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día