(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190926 AAA(mex) Directo 115,775 4.86%
BI CETES 200402 AAA(mex) Directo 21,284 0.89%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 113,341 4.76%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,174 1.27%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 102,078 4.28%
LD BONDESD 190606 mxAAA Directo 35,989 1.51%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 22,116 0.93%
LD BONDESD 210325 AAA(mex) Directo 349,145 14.65%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 363,907 15.27%
LD BONDESD 200408 AAA(mex) Directo 31,030 1.30%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 20,059 0.84%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 406,420 17.05%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 44,537 1.87%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 84,046 3.53%
M BONOS 220609 AAA(mex) Reporto 643,644 27.00%
TOTAL 2,383,545 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.02%
Del día: martes, 16 de abril del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día