(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 190606 AAA(mex) Directo 213,284 12.61%
BI CETES 190815 AAA(mex) Directo 44,175 2.61%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 41,915 2.48%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,130 1.78%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 40,484 2.39%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Directo 43,098 2.55%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 30,525 1.80%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 139,294 8.23%
IQ BPAG91 210826 AAA(mex) Directo 152,189 9.00%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 100,673 5.95%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 334,674 19.78%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 113,101 6.69%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 40,137 2.37%
LD BONDESD 190606 mxAAA Directo 35,944 2.12%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 20,034 1.18%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Reporto 311,971 18.44%
TOTAL 1,691,628 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.01%
Del día: jueves, 14 de febrero del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día