(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 191107 AAA(mex) Directo 59,233 4.65%
BI CETES 190131 AAA(mex) Directo 63,207 4.96%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,010 2.36%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Reporto 36,333 2.85%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Directo 40,646 3.19%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 135,306 10.62%
IQ BPAG91 190417 mxAAA Directo 101,012 7.93%
IQ BPAG91 200820 AAA(mex) Directo 30,056 2.36%
IQ BPAG91 201224 AAA(mex) Directo 139,863 10.98%
LD BONDESD 190207 mxAAA Directo 66,318 5.21%
LD BONDESD 190328 AAA(mex) Directo 40,000 3.14%
LD BONDESD 190606 mxAAA Directo 36,047 2.83%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 113,363 8.90%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Reporto 102,323 8.03%
LD BONDESD 190627 mxAAA Directo 20,090 1.58%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 260,315 20.43%
TOTAL 1,274,122 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.01%
Del día: jueves, 06 de diciembre del 2018

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día