(DES) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2mex F Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 191003 AAA(mex) Directo 68,703 2.91%
BI CETES 191205 AAA(mex) Directo 118,237 5.01%
BI CETES 200102 AAA(mex) Directo 67,341 2.85%
IM BPAG28 210211 AAA(mex) Reporto 17,235 0.73%
IM BPAG28 200220 AAA(mex) Directo 30,000 1.27%
IM BPAG28 191121 AAA(mex) Reporto 13,213 0.56%
IQ BPAG91 191219 AAA(mex) Reporto 8,529 0.36%
IQ BPAG91 210422 AAA(mex) Reporto 86,543 3.67%
IQ BPAG91 211223 AAA(mex) Reporto 140,808 5.97%
IQ BPAG91 220825 AAA(mex) Reporto 2,812 0.12%
IQ BPAG91 221229 AAA(mex) Reporto 8,689 0.37%
IQ BPAG91 240111 AAA(mex) Reporto 37,547 1.59%
IS BPA182 260219 AAA(mex) Reporto 203,474 8.62%
LD BONDESD 200528 AAA(mex) Directo 364,126 15.43%
LD BONDESD 201126 AAA(mex) Directo 21,989 0.93%
LD BONDESD 200408 AAA(mex) Directo 31,049 1.32%
LD BONDESD 191003 AAA(mex) Directo 44,276 1.88%
LD BONDESD 200924 AAA(mex) Directo 84,106 3.57%
LD BONDESD 200130 AAA(mex) Directo 406,663 17.24%
M BONOS 191211 AAA(mex) Directo 232,900 9.87%
M BONOS 200611 AAA(mex) Directo 66,528 2.82%
S UDIBONO 351122 AAA(mex) Reporto 145,640 6.17%
S UDIBONO 201210 AAA(mex) Reporto 158,800 6.73%
TOTAL 2,359,208 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0%
Del día: jueves, 11 de julio del 2019

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día